Сравнение IVZ с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ltd. (IVZ) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVZ или SCHD.
Корреляция
Корреляция между IVZ и SCHD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IVZ и SCHD
Основные характеристики
IVZ:
0.06
SCHD:
0.08
IVZ:
0.43
SCHD:
0.32
IVZ:
1.06
SCHD:
1.04
IVZ:
0.08
SCHD:
0.15
IVZ:
0.38
SCHD:
0.49
IVZ:
12.01%
SCHD:
4.96%
IVZ:
37.56%
SCHD:
16.03%
IVZ:
-83.87%
SCHD:
-33.37%
IVZ:
-45.17%
SCHD:
-11.26%
Доходность по периодам
С начала года, IVZ показывает доходность -14.21%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -4.97%. За последние 10 лет акции IVZ уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -5.52% против 10.39% соответственно.
IVZ
-14.21%
8.64%
-15.61%
2.33%
17.87%
-5.52%
SCHD
-4.97%
-0.54%
-9.89%
1.26%
12.61%
10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVZ и SCHD
IVZ
SCHD
Сравнение IVZ c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ltd. (IVZ) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVZ и SCHD
Дивидендная доходность IVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности SCHD в 4.04%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVZ Invesco Ltd. | 5.53% | 4.66% | 4.41% | 4.07% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% | 2.47% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.04% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок IVZ и SCHD
Максимальная просадка IVZ за все время составила -83.87%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVZ и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVZ и SCHD
Invesco Ltd. (IVZ) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что IVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.