Сравнение IVZ с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ltd. (IVZ) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVZ или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности IVZ и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, IVZ показывает доходность 4.56%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.85%. За последние 10 лет акции IVZ уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -3.76% против 11.69% соответственно.
IVZ
4.56%
2.56%
16.25%
34.68%
5.13%
-3.76%
SCHD
18.85%
3.78%
14.95%
27.79%
13.14%
11.69%
Основные характеристики
| IVZ | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 2.49 |
| Коэф-т Сортино | 1.56 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 3.79 |
| Коэф-т Мартина | 3.41 | 13.58 |
| Индекс Язвы | 10.18% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 31.10% | 11.15% |
| Макс. просадка | -83.87% | -33.37% |
| Текущая просадка | -35.13% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IVZ и SCHD составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVZ c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ltd. (IVZ) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVZ и SCHD
Дивидендная доходность IVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности SCHD в 3.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVZ Invesco Ltd. | 4.59% | 4.42% | 4.08% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% | 2.47% | 2.33% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.33% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок IVZ и SCHD
Максимальная просадка IVZ за все время составила -83.87%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVZ и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVZ и SCHD
Invesco Ltd. (IVZ) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что IVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.