Сравнение IVZ с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ltd. (IVZ) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVZ или SCHD.
Основные характеристики
| IVZ | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -17.88% | 3.15% |
| Дох-ть за 1 год | -11.05% | 11.32% |
| Дох-ть за 3 года | -15.53% | 5.03% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.34% | 11.62% |
| Дох-ть за 10 лет | -4.78% | 11.10% |
| Коэф-т Шарпа | -0.36 | 1.08 |
| Дневная вол-ть | 32.23% | 11.53% |
| Макс. просадка | -90.60% | -33.37% |
| Current Drawdown | -73.01% | -3.36% |
Корреляция
Корреляция между IVZ и SCHD составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVZ и SCHD
С начала года, IVZ показывает доходность -17.88%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 3.15%. За последние 10 лет акции IVZ уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -4.78% против 11.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVZ c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ltd. (IVZ) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVZ и SCHD
Дивидендная доходность IVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности SCHD в 3.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVZ Invesco Ltd. | 5.53% | 4.41% | 4.07% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% | 2.47% | 2.33% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.43% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок IVZ и SCHD
Максимальная просадка IVZ за все время составила -90.60%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVZ и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVZ и SCHD
Invesco Ltd. (IVZ) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что IVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.