PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVZ с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVZ с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ltd. (IVZ) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности IVZ и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Ltd. (IVZ) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVZ и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVZ
Invesco Ltd.		-6.68%56.94%3.02%6.05%-18.71%35.56%3.06%14.91%-52.05%24.67%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, IVZ показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции IVZ уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.19% против 12.25% соответственно.

IVZ

1 день
0.12%
1 месяц
-6.93%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
7.12%
1 год
66.66%
3 года*
20.23%
5 лет*
3.46%
10 лет*
2.19%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Ltd.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с IVZ:
IVZ с QQQIVZ с BENIVZ с ULIVZ с VOOIVZ с SPYIVZ с DOWIVZ с IWM
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

IVZ vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVZ
Ранг доходности на риск IVZ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVZ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVZ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVZ c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ltd. (IVZ) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVZSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.88

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.32

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

1.05

+1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

3.55

+4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVZ vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVZ на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVZ и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVZSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.88

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.58

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.74

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.84

-0.67

Корреляция

Корреляция между IVZ и SCHD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVZ и SCHD

Дивидендная доходность IVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что сопоставимо с доходностью SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVZ
Invesco Ltd.		3.45%3.18%4.66%6.15%4.07%2.89%4.45%6.84%7.11%3.15%3.66%3.17%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок IVZ и SCHD

Максимальная просадка IVZ за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVZ и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

IVZSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.91%

-33.37%

-50.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.63%

-12.74%

-9.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.45%

-16.85%

-36.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.72%

-33.37%

-46.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.72%

-3.43%

-13.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.15%

-3.34%

-32.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.16%

3.75%

+4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IVZ и SCHD

Invesco Ltd. (IVZ) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что IVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVZSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

2.33%

+7.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.45%

7.96%

+16.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.47%

15.69%

+24.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.54%

14.40%

+22.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.27%

16.70%

+22.57%