Сравнение IVZ с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ltd. (IVZ) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVZ или SCHD.
Корреляция
Корреляция между IVZ и SCHD составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IVZ и SCHD
Основные характеристики
IVZ:
0.84
SCHD:
1.03
IVZ:
1.25
SCHD:
1.53
IVZ:
1.17
SCHD:
1.18
IVZ:
0.50
SCHD:
1.47
IVZ:
4.00
SCHD:
3.92
IVZ:
6.30%
SCHD:
3.00%
IVZ:
30.25%
SCHD:
11.46%
IVZ:
-83.87%
SCHD:
-33.37%
IVZ:
-30.85%
SCHD:
-5.80%
Доходность по периодам
С начала года, IVZ показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции IVZ уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -2.89% против 11.05% соответственно.
IVZ
8.18%
10.46%
19.85%
24.97%
5.42%
-2.89%
SCHD
0.88%
0.88%
5.02%
11.27%
11.03%
11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVZ и SCHD
IVZ
SCHD
Сравнение IVZ c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ltd. (IVZ) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVZ и SCHD
Дивидендная доходность IVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности SCHD в 3.61%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVZ Invesco Ltd. | 4.31% | 4.66% | 4.42% | 4.08% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% | 2.47% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.61% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок IVZ и SCHD
Максимальная просадка IVZ за все время составила -83.87%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVZ и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVZ и SCHD
Invesco Ltd. (IVZ) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что IVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.