Сравнение IVZ с UL
IVZ (Invesco Ltd.) and UL (The Unilever Group) are both stocks. IVZ operates in Asset Management (Financial Services), while UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, IVZ returned 3.55%/yr vs 3.99%/yr for UL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IVZ и UL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVZ показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у UL с доходностью -13.97%. За последние 10 лет акции IVZ уступали акциям UL по среднегодовой доходности: 3.55% против 3.99% соответственно.
IVZ
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 92.97%
- 3 года*
- 27.24%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 3.55%
UL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -13.97%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- -18.94%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- -0.68%
- 10 лет*
- 3.99%
Сравнение доходности по годам IVZ и UL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVZ Invesco Ltd. | 4.19% | 56.94% | 3.02% | 6.05% | -18.71% | 35.56% | 3.06% | 14.91% | -52.05% | 24.67% |
UL The Unilever Group | -13.97% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
Correlation
The correlation between IVZ and UL is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 1995 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between IVZ and UL has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
IVZ:
-$0.62
UL:
$5.06
IVZ:
1.92
UL:
1.18
IVZ:
$6.38B
UL:
$109.27B
IVZ:
$2.75B
UL:
$90.89B
IVZ:
$1.38B
UL:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVZ vs. UL — Ранг доходности на риск
IVZ
UL
Сравнение IVZ c UL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ltd. (IVZ) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVZ | UL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.86 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | -0.76 | +5.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.47 | -1.63 | +13.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVZ | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | -0.91 | +3.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.03 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.19 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.39 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок IVZ и UL
Максимальная просадка IVZ за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVZ и UL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVZ | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.91% | -53.55% | -30.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.03% | -25.09% | +3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.52% | -25.09% | -11.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.40% | -26.53% | -26.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.72% | -30.13% | -49.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.03% | -24.57% | +17.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.01% | -10.60% | -25.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.13% | 11.65% | -3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVZ и UL
Invesco Ltd. (IVZ) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с The Unilever Group (UL) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что IVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVZ | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 5.31% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.19% | 17.91% | +7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.65% | 21.00% | +13.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.50% | 20.78% | +15.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.38% | 21.59% | +17.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVZ и UL
Дивидендная доходность IVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности UL в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVZ Invesco Ltd. | 3.14% | 3.18% | 4.66% | 6.15% | 4.07% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% |
UL The Unilever Group | 4.12% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IVZ и UL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Ltd. и The Unilever Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IVZ и UL
IVZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 1.69B, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IVZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco Ltd. сообщила об операционной прибыли в -1.46B при выручке в 1.69B, что соответствует операционной рентабельности -86.2%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
IVZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco Ltd. сообщила о чистой прибыли в -1.06B при выручке в 1.69B, что соответствует чистой рентабельности -62.7%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
IVZ and UL have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVZ has higher volatility (8.76%) compared to UL (5.31%). In terms of maximum drawdown, IVZ dropped -83.91% vs UL's -53.55%.
IVZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVZ и UL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор