Сравнение IVZ с UL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ltd. (IVZ) и The Unilever Group (UL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVZ или UL.
Доходность
Сравнение доходности IVZ и UL
Доходность по периодам
С начала года, IVZ показывает доходность 4.56%, что значительно ниже, чем у UL с доходностью 24.98%. За последние 10 лет акции IVZ уступали акциям UL по среднегодовой доходности: -3.76% против 7.05% соответственно.
IVZ
4.56%
2.56%
16.25%
34.68%
5.13%
-3.76%
UL
24.98%
-2.57%
9.13%
26.81%
3.72%
7.05%
Фундаментальные показатели
| IVZ | UL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.82B | $142.47B |
| EPS | -$0.91 | $2.79 |
| PEG коэффициент | 1.62 | 16.02 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.90B | $60.29B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.68B | $25.86B |
| EBITDA (12 мес.) | $945.20M | $11.95B |
Основные характеристики
| IVZ | UL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 1.68 |
| Коэф-т Сортино | 1.56 | 2.61 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 1.59 |
| Коэф-т Мартина | 3.41 | 7.44 |
| Индекс Язвы | 10.18% | 3.60% |
| Дневная вол-ть | 31.10% | 15.96% |
| Макс. просадка | -83.87% | -53.55% |
| Текущая просадка | -35.13% | -9.92% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IVZ и UL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVZ c UL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ltd. (IVZ) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVZ и UL
Дивидендная доходность IVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности UL в 3.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVZ Invesco Ltd. | 4.59% | 4.42% | 4.08% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% | 2.47% | 2.33% |
UL The Unilever Group | 3.18% | 3.83% | 3.61% | 3.77% | 3.07% | 3.17% | 3.46% | 2.79% | 3.40% | 3.02% | 3.69% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок IVZ и UL
Максимальная просадка IVZ за все время составила -83.87%, что больше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVZ и UL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVZ и UL
Invesco Ltd. (IVZ) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с The Unilever Group (UL) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что IVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IVZ и UL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Ltd. и The Unilever Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности