Сравнение IVZ с UL
IVZ (Invesco Ltd.) and UL (Unilever PLC) are both stocks. IVZ operates in Asset Management (Financial Services), while UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, IVZ returned 5.65%/yr vs 5.59%/yr for UL. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности IVZ и UL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVZ показывает доходность 23.79%, что значительно выше, чем у UL с доходностью 0.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVZ имеют среднегодовую доходность 5.65%, а акции UL немного отстают с 5.59%.
IVZ
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 15.02%
- 6 месяцев
- 21.16%
- С начала года
- 23.79%
- 1 год
- 56.50%
- 3 года*
- 30.91%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 5.65%
- Всё время*
- 8.37%
UL
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 4.63%
- 6 месяцев
- -7.41%
- С начала года
- 0.22%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 5.59%
- Всё время*
- 9.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
IVZ Invesco Ltd. | $168.22M | $155.47M | $146.00M |
| $425.60M | $323.80M | $264.34M |
Сравнение доходности по годам IVZ и UL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVZ Invesco Ltd. | 23.79% | 56.94% | 3.02% | 6.05% | -18.71% | 35.56% | 3.06% | 14.91% | -52.05% | 24.67% |
UL Unilever PLC | 0.22% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
Correlation
The correlation between IVZ and UL is 0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 1995 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between IVZ and UL has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
IVZ:
$14.19B
UL:
$138.80B
IVZ:
-$0.22
UL:
€5.38
IVZ:
2.11
UL:
1.10
IVZ:
$6.90B
UL:
€111.11B
IVZ:
$4.65B
UL:
€111.26B
IVZ:
$1.36B
UL:
€24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVZ vs. UL — Ранг доходности на риск
IVZ
UL
Сравнение IVZ c UL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ltd. (IVZ) и Unilever PLC (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVZ | UL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.01 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | -0.06 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | -0.11 | +6.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVZ и UL
Максимальная просадка IVZ за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVZ и UL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVZ | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.91% | -53.55% | -30.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.03% | -25.09% | +3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.52% | -25.09% | -11.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.88% | -25.09% | -23.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.72% | -30.13% | -49.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.13% | +12.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.83% | -10.63% | -25.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.33% | 13.54% | -5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVZ и UL
Invesco Ltd. (IVZ) имеет более высокую волатильность в 12.70% по сравнению с Unilever PLC (UL) с волатильностью 10.93%. Это указывает на то, что IVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVZ | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.70% | 10.93% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 19.66% | +7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.85% | 24.06% | +9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.84% | 21.32% | +15.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.24% | 21.75% | +17.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVZ и UL
Дивидендная доходность IVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности UL в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVZ Invesco Ltd. | 2.64% | 3.18% | 4.66% | 6.15% | 4.07% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% |
UL Unilever PLC | 3.54% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IVZ и UL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Ltd. и Unilever PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IVZ and UL have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVZ has higher volatility (12.70%) compared to UL (10.93%). In terms of maximum drawdown, IVZ dropped -83.91% vs UL's -53.55%.
IVZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVZ и UL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор