PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVZ с UL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IVZ с UL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IVZ (Invesco Ltd.) and UL (Unilever PLC) are both stocks. IVZ operates in Asset Management (Financial Services), while UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, IVZ returned 5.76%/yr vs 5.06%/yr for UL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IVZ и UL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Ltd. (IVZ) и Unilever PLC (UL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVZ показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у UL с доходностью -2.45%. За последние 10 лет акции IVZ превзошли акции UL по среднегодовой доходности: 5.76% против 5.06% соответственно.

IVZ

1 день
0.00%
1 месяц
3.77%
6 месяцев
4.74%
С начала года
17.18%
1 год
85.79%
3 года*
26.18%
5 лет*
8.77%
10 лет*
5.76%

UL

1 день
2.05%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
-0.65%
С начала года
-2.45%
1 год
-4.46%
3 года*
5.58%
5 лет*
2.00%
10 лет*
5.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVZ и UL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVZ
Invesco Ltd.		17.18%56.94%3.02%6.05%-18.71%35.56%3.06%14.91%-52.05%24.67%
UL
Unilever PLC		-2.45%5.96%20.90%-0.17%-2.82%-7.61%9.04%12.88%-2.34%40.15%

Correlation

The correlation between IVZ and UL is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 1995 г.

0.31

The correlation between IVZ and UL shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IVZ:

$13.43B

UL:

$135.09B

EPS

IVZ:

-$0.62

UL:

€5.38

Коэффициент P/S

IVZ:

2.16

UL:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

IVZ:

$6.38B

UL:

€109.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

IVZ:

$2.75B

UL:

€90.89B

EBITDA (12 мес.)

IVZ:

$1.38B

UL:

€24.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Ltd.

Unilever PLC

Часто сравнивают с IVZ:
IVZ с QQQIVZ с BENIVZ с SPYIVZ с VOOIVZ с SCHDIVZ с DOWIVZ с IWM
Часто сравнивают с UL:
UL с PGUL с NSRGYUL с PMUL с VOOUL с KUL с TJXUL с KLIC

Доходность на риск

IVZ vs. UL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVZ
Ранг доходности на риск IVZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVZ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVZ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVZ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVZ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
UL
Ранг доходности на риск UL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UL: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVZ c UL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ltd. (IVZ) и Unilever PLC (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVZULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
-0.20

+2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
-0.13

+3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.98

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

-0.18

+4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

-0.34

+10.65

IVZ vs. UL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVZ на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа UL равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVZ и UL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVZ и UL

Максимальная просадка IVZ за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVZ и UL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVZULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.91%

-53.55%

-30.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.03%

-25.09%

+3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.52%

-25.09%

-11.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.88%

-25.66%

-23.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.72%

-30.13%

-49.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.47%

+14.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.89%

-10.62%

-25.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

13.13%

-4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IVZ и UL

Invesco Ltd. (IVZ) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с Unilever PLC (UL) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что IVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVZULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.67%

6.86%

+5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.11%

17.37%

+9.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.44%

22.18%

+14.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.72%

21.04%

+15.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.15%

21.52%

+17.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVZ и UL

Дивидендная доходность IVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности UL в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVZ
Invesco Ltd.		2.79%3.18%4.66%6.15%4.07%2.89%4.45%6.84%7.11%3.15%3.66%3.17%
UL
Unilever PLC		3.64%3.51%3.29%3.83%3.57%3.77%3.07%3.18%3.49%2.80%3.42%3.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IVZ и UL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Ltd. и Unilever PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.69B
18.38B
(IVZ) Общая выручка
(UL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. IVZ значения в USD, UL значения в EUR

Сравнение рентабельности IVZ и UL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Invesco Ltd. и Unilever PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
67.0%
0
Активы портфеля
IVZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Invesco Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 1.69B, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.

UL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unilever PLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

IVZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Invesco Ltd. сообщила об операционной прибыли в -1.46B при выручке в 1.69B, что соответствует операционной рентабельности -86.2%.

UL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unilever PLC сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.

IVZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Invesco Ltd. сообщила о чистой прибыли в -1.06B при выручке в 1.69B, что соответствует чистой рентабельности -62.7%.

UL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unilever PLC сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

Часто задаваемые вопросы

IVZ and UL have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVZ has higher volatility (12.67%) compared to UL (6.86%). In terms of maximum drawdown, IVZ dropped -83.91% vs UL's -53.55%.

IVZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVZ и UL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор