Сравнение IVZ с DOW
IVZ (Invesco Ltd.) and DOW (Dow Inc.) are both stocks. IVZ operates in Asset Management (Financial Services), while DOW operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, IVZ returned 2.96%/yr vs -7.95%/yr for DOW. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IVZ и DOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVZ показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у DOW с доходностью 54.76%.
IVZ
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 92.97%
- 3 года*
- 27.24%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 3.55%
DOW
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -11.88%
- С начала года
- 54.76%
- 6 месяцев
- 52.29%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- -6.54%
- 5 лет*
- -7.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVZ и DOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVZ Invesco Ltd. | 4.19% | 56.94% | 3.02% | 6.05% | -18.71% | 35.56% | 3.06% | -4.08% |
DOW Dow Inc. | 54.76% | -37.38% | -22.79% | 14.71% | -6.65% | 6.81% | 7.88% | 14.82% |
Correlation
The correlation between IVZ and DOW is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between IVZ and DOW has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
IVZ:
-$0.62
DOW:
-$3.86
IVZ:
1.92
DOW:
0.64
IVZ:
$6.38B
DOW:
$39.33B
IVZ:
$2.75B
DOW:
$2.42B
IVZ:
$1.38B
DOW:
$840.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVZ vs. DOW — Ранг доходности на риск
IVZ
DOW
Сравнение IVZ c DOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ltd. (IVZ) и Dow Inc. (DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVZ | DOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.16 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 1.07 | +3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.47 | 2.03 | +9.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVZ | DOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 0.69 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.24 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.02 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок IVZ и DOW
Максимальная просадка IVZ за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки DOW в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVZ и DOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVZ | DOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.91% | -64.37% | -19.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.03% | -32.02% | +9.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.52% | -62.16% | +25.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.40% | -64.37% | +10.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.03% | -36.41% | +29.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.01% | -22.72% | -13.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.13% | 16.83% | -8.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVZ и DOW
Текущая волатильность для Invesco Ltd. (IVZ) составляет 8.76%, в то время как у Dow Inc. (DOW) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что IVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVZ | DOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 10.97% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.19% | 33.11% | -7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.65% | 49.39% | -14.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.50% | 33.50% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.38% | 38.67% | +0.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVZ и DOW
Дивидендная доходность IVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности DOW в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW Dow Inc. | 3.95% | 8.98% | 6.98% | 5.11% | 5.56% | 4.94% | 5.05% | 3.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVZ Invesco Ltd. | 3.14% | 3.18% | 4.66% | 6.15% | 4.07% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IVZ и DOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Ltd. и Dow Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IVZ и DOW
IVZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 1.69B, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.
DOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 9.79B, что соответствует валовой рентабельности в 6.5%.
IVZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco Ltd. сообщила об операционной прибыли в -1.46B при выручке в 1.69B, что соответствует операционной рентабельности -86.2%.
DOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.00M при выручке в 9.79B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
IVZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco Ltd. сообщила о чистой прибыли в -1.06B при выручке в 1.69B, что соответствует чистой рентабельности -62.7%.
DOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о чистой прибыли в -445.00M при выручке в 9.79B, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
Часто задаваемые вопросы
IVZ and DOW have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOW has higher volatility (10.97%) compared to IVZ (8.76%). In terms of maximum drawdown, IVZ dropped -83.91% vs DOW's -64.37%.
IVZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVZ и DOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор