Сравнение RMBS с DNN
RMBS (Rambus Inc.) and DNN (Denison Mines Corp) are both stocks. RMBS operates in Semiconductors (Technology), while DNN operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, RMBS returned 28.27%/yr vs 18.94%/yr for DNN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RMBS и DNN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMBS показывает доходность 59.50%, что значительно выше, чем у DNN с доходностью 15.04%. За последние 10 лет акции RMBS превзошли акции DNN по среднегодовой доходности: 28.27% против 18.94% соответственно.
RMBS
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 12.34%
- С начала года
- 59.50%
- 6 месяцев
- 55.53%
- 1 год
- 152.25%
- 3 года*
- 32.27%
- 5 лет*
- 49.08%
- 10 лет*
- 28.27%
DNN
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -12.32%
- С начала года
- 15.04%
- 6 месяцев
- 17.24%
- 1 год
- 85.45%
- 3 года*
- 36.24%
- 5 лет*
- 16.76%
- 10 лет*
- 18.94%
Сравнение доходности по годам RMBS и DNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMBS Rambus Inc. | 59.50% | 73.84% | -22.55% | 90.54% | 21.88% | 68.33% | 26.75% | 79.60% | -46.06% | 3.27% |
DNN Denison Mines Corp | 15.04% | 47.78% | 1.69% | 53.91% | -16.06% | 111.75% | 54.05% | -9.48% | -15.64% | 6.86% |
Correlation
The correlation between RMBS and DNN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2005 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
RMBS:
$16.08B
DNN:
$2.76B
RMBS:
$2.11
DNN:
-CA$0.28
RMBS:
22.20
DNN:
888.52
RMBS:
11.54
DNN:
14.81
RMBS:
$721.16M
DNN:
CA$4.34M
RMBS:
$555.52M
DNN:
-CA$12.87M
RMBS:
$298.07M
DNN:
-CA$155.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMBS vs. DNN — Ранг доходности на риск
RMBS
DNN
Сравнение RMBS c DNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rambus Inc. (RMBS) и Denison Mines Corp (DNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMBS | DNN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 2.54 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 6.49 | +3.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMBS и DNN
Максимальная просадка RMBS за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке DNN в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBS и DNN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMBS | DNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -98.96% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.69% | -35.24% | -1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.83% | -52.48% | +3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.83% | -55.66% | +6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.95% | -75.90% | +22.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.12% | -84.13% | +70.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.88% | -85.05% | +10.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.62% | 13.74% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMBS и DNN
Rambus Inc. (RMBS) имеет более высокую волатильность в 28.11% по сравнению с Denison Mines Corp (DNN) с волатильностью 19.82%. Это указывает на то, что RMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMBS | DNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.11% | 19.82% | +8.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.19% | 46.75% | +15.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.00% | 61.29% | +14.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.40% | 63.48% | -8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.30% | 64.30% | -18.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMBS и DNN
Ни RMBS, ни DNN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMBS и DNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rambus Inc. и Denison Mines Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RMBS and DNN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMBS has higher volatility (28.11%) compared to DNN (19.82%). In terms of maximum drawdown, RMBS dropped -97.16% vs DNN's -98.96%.
RMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMBS и DNN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор