PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMAX.TO с SRVR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMAX.TO с SRVR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR).

RMAX.TO и SRVR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RMAX.TO управляется Hamilton ETFs. SRVR - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index. Фонд был запущен 15 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности RMAX.TO и SRVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMAX.TO и SRVR

2026 (YTD)20252024
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		1.02%5.39%9.70%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		11.28%-6.49%17.58%
Разные валюты инструментов

RMAX.TO торгуется в CAD, в то время как SRVR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SRVR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RMAX.TO показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у SRVR с доходностью 11.28%.

RMAX.TO

1 день
0.76%
1 месяц
-4.81%
С начала года
1.02%
6 месяцев
-2.74%
1 год
4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SRVR

1 день
2.85%
1 месяц
-4.69%
С начала года
11.28%
6 месяцев
0.65%
1 год
5.98%
3 года*
5.72%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF

Часто сравнивают с RMAX.TO:
RMAX.TO с HGR.TORMAX.TO с ZRE.TORMAX.TO с APR-UN.TORMAX.TO с RIT.TORMAX.TO с AYEP.DERMAX.TO с VRAIRMAX.TO с UKRE.L
Часто сравнивают с SRVR:
SRVR с DTCRSRVR с VNQSRVR с EQIXSRVR с INDSSRVR с REETSRVR с VRNSSRVR с FCFAX

Сравнение комиссий RMAX.TO и SRVR

RMAX.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SRVR в 0.60%.

RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF

Доходность на риск

RMAX.TO vs. SRVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMAX.TO
Ранг доходности на риск RMAX.TO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMAX.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMAX.TO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMAX.TO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMAX.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMAX.TO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SRVR
Ранг доходности на риск SRVR: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRVR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRVR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRVR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRVR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRVR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMAX.TO c SRVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMAX.TOSRVRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.35

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

0.60

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.07

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

0.50

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.87

1.18

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMAX.TO vs. SRVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMAX.TO на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRVR равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMAX.TO и SRVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMAX.TOSRVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.35

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.33

+0.37

Корреляция

Корреляция между RMAX.TO и SRVR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMAX.TO и SRVR

Дивидендная доходность RMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.98%, что больше доходности SRVR в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		9.98%10.65%4.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		2.95%2.67%2.00%3.69%1.70%1.19%1.59%1.61%2.13%

Просадки

Сравнение просадок RMAX.TO и SRVR

Максимальная просадка RMAX.TO за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки SRVR в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAX.TO и SRVR.

Загрузка...

Показатели просадок

RMAX.TOSRVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-40.99%

+25.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-14.78%

+4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-19.60%

+14.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-15.35%

+11.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

6.86%

-3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности RMAX.TO и SRVR

Текущая волатильность для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) составляет 3.82%, в то время как у Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что RMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMAX.TOSRVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

6.08%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

11.58%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

17.24%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

17.49%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.07%

19.69%

-6.62%