PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMAX.TO с SRVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMAX.TO с SRVR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RMAX.TO (Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF) and SRVR (Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF) are both REIT funds. Over the past year, RMAX.TO returned 10.77% vs 14.84% for SRVR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RMAX.TO charges 0.79%/yr vs 0.60%/yr for SRVR.

Доходность

Сравнение доходности RMAX.TO и SRVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RMAX.TO торгуется в CAD, в то время как SRVR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SRVR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RMAX.TO показывает доходность 8.31%, что значительно ниже, чем у SRVR с доходностью 24.49%.

RMAX.TO

1 день
1.04%
1 месяц
0.27%
С начала года
8.31%
6 месяцев
8.66%
1 год
10.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SRVR

1 день
0.00%
1 месяц
-0.32%
С начала года
24.49%
6 месяцев
21.63%
1 год
14.84%
3 года*
11.41%
5 лет*
2.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMAX.TO и SRVR

2026 (YTD)20252024
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		8.31%5.39%9.70%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		24.49%-6.49%17.58%

Correlation

The correlation between RMAX.TO and SRVR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г.

0.59

The correlation between RMAX.TO and SRVR has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RMAX.TO и SRVR

Секторы
RMAX.TO
SRVR

Недвижимость

100.0%
66.4%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

7.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.8%

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

11.7%

Технологии

-

6.8%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Недвижимость

RMAX.TO
100.0%
SRVR
66.4%

Сырьевые материалы

RMAX.TO

-

SRVR
0.8%

Коммуникационные услуги

RMAX.TO

-

SRVR
7.5%

Потребительский циклический сектор

RMAX.TO

-

SRVR

-

Потребительский защитный сектор

RMAX.TO

-

SRVR

-

Энергетика

RMAX.TO

-

SRVR
3.8%

Финансовые услуги

RMAX.TO

-

SRVR
0.9%

Здравоохранение

RMAX.TO

-

SRVR

-

Промышленность

RMAX.TO

-

SRVR
11.7%

Технологии

RMAX.TO

-

SRVR
6.8%

Коммунальные услуги

RMAX.TO

-

SRVR
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF

Часто сравнивают с RMAX.TO:
RMAX.TO с MREL.TORMAX.TO с RIT.TORMAX.TO с ZRE.TORMAX.TO с APR-UN.TORMAX.TO с HGR.TORMAX.TO с VRAIRMAX.TO с UKRE.L
Часто сравнивают с SRVR:
SRVR с DTCRSRVR с VNQSRVR с EQIXSRVR с INDSSRVR с REETSRVR с VPNSRVR с FCFAX

Доходность на риск

RMAX.TO vs. SRVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMAX.TO
Ранг доходности на риск RMAX.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMAX.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMAX.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMAX.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMAX.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMAX.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SRVR
Ранг доходности на риск SRVR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRVR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRVR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRVR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRVR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRVR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMAX.TO c SRVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMAX.TOSRVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
0.92

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.39

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.09

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

2.64

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMAX.TO vs. SRVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMAX.TO на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRVR равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMAX.TO и SRVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMAX.TOSRVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.92

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.40

+0.55

Просадки

Сравнение просадок RMAX.TO и SRVR

Максимальная просадка RMAX.TO за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки SRVR в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAX.TO и SRVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMAX.TOSRVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-36.27%

+20.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-13.68%

+7.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-1.62%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-12.67%

+8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

5.63%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности RMAX.TO и SRVR

Текущая волатильность для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) составляет 3.52%, в то время как у Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что RMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMAX.TOSRVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

5.29%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

12.61%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

16.20%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

17.69%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

19.67%

-6.68%

Сравнение комиссий RMAX.TO и SRVR

RMAX.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SRVR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMAX.TO и SRVR

Дивидендная доходность RMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности SRVR в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		10.53%10.65%4.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		2.56%2.67%2.00%3.69%1.70%1.19%1.59%1.61%2.13%

Часто задаваемые вопросы

RMAX.TO and SRVR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SRVR is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SRVR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for RMAX.TO.

They also come from different issuers: Hamilton ETFs and Pacer. Their fees differ too: 0.79% for RMAX.TO and 0.60% for SRVR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMAX.TO и SRVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор