Сравнение RMAX.TO с SCHH
RMAX.TO (Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF) and SCHH (Schwab US REIT ETF) are both REIT funds. Over the past year, RMAX.TO returned 15.41% vs 21.60% for SCHH. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RMAX.TO charges 0.79%/yr vs 0.07%/yr for SCHH.
Доходность
Сравнение доходности RMAX.TO и SCHH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RMAX.TO торгуется в CAD, в то время как SCHH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RMAX.TO показывает доходность 12.71%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 20.36%.
RMAX.TO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 12.71%
- 6 месяцев
- 13.43%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHH
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 20.36%
- 6 месяцев
- 20.21%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 5.24%
Сравнение доходности по годам RMAX.TO и SCHH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RMAX.TO Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF | 12.71% | 5.39% | 9.49% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 20.36% | -2.47% | 13.54% |
Correlation
The correlation between RMAX.TO and SCHH is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between RMAX.TO and SCHH has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMAX.TO vs. SCHH — Ранг доходности на риск
RMAX.TO
SCHH
Сравнение RMAX.TO c SCHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMAX.TO | SCHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 3.00 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 7.99 | -2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMAX.TO и SCHH
Максимальная просадка RMAX.TO за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки SCHH в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAX.TO и SCHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMAX.TO | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.90% | -39.17% | +23.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -7.24% | +0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -8.29% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.71% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMAX.TO и SCHH
Текущая волатильность для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) составляет 3.20%, в то время как у Schwab US REIT ETF (SCHH) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что RMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMAX.TO | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 5.69% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 10.67% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 14.43% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 19.63% | -6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 21.79% | -8.88% |
Сравнение комиссий RMAX.TO и SCHH
RMAX.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMAX.TO и SCHH
Дивидендная доходность RMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.12%, что больше доходности SCHH в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMAX.TO Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF | 10.12% | 10.65% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.76% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
RMAX.TO and SCHH have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHH is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.79% for RMAX.TO.
They also come from different issuers: Hamilton ETFs and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.79% for RMAX.TO and 0.07% for SCHH.
Подберите оптимальное распределение для RMAX.TO и SCHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор