PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMAX.TO с SCHH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMAX.TO с SCHH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и Schwab US REIT ETF (SCHH).

RMAX.TO и SCHH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RMAX.TO управляется Hamilton ETFs. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности RMAX.TO и SCHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMAX.TO и SCHH

2026 (YTD)20252024
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		2.84%5.39%9.70%
SCHH
Schwab US REIT ETF		5.18%-2.49%14.22%
Разные валюты инструментов

RMAX.TO торгуется в CAD, в то время как SCHH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RMAX.TO показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 5.18%.

RMAX.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-2.87%
С начала года
2.84%
6 месяцев
-1.22%
1 год
6.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHH

1 день
0.00%
1 месяц
-4.13%
С начала года
5.18%
6 месяцев
1.66%
1 год
0.49%
3 года*
8.31%
5 лет*
5.66%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF

Schwab US REIT ETF

Часто сравнивают с RMAX.TO:
RMAX.TO с HGR.TORMAX.TO с ZRE.TORMAX.TO с APR-UN.TORMAX.TO с RIT.TORMAX.TO с VRAIRMAX.TO с AYEP.DERMAX.TO с UKRE.L
Часто сравнивают с SCHH:
SCHH с VNQSCHH с SCHDSCHH с XLRESCHH с FSRNXSCHH с FRELSCHH с VNQISCHH с REET

Сравнение комиссий RMAX.TO и SCHH

RMAX.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%.

RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF
SCHH
Schwab US REIT ETF

Доходность на риск

RMAX.TO vs. SCHH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMAX.TO
Ранг доходности на риск RMAX.TO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMAX.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMAX.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMAX.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMAX.TO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMAX.TO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SCHH
Ранг доходности на риск SCHH: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMAX.TO c SCHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMAX.TOSCHHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.03

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

0.15

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.02

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

0.03

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.95

0.09

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMAX.TO vs. SCHH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMAX.TO на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа SCHH равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMAX.TO и SCHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMAX.TOSCHHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.03

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.48

+0.31

Корреляция

Корреляция между RMAX.TO и SCHH составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMAX.TO и SCHH

Дивидендная доходность RMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%, что больше доходности SCHH в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		10.81%10.65%4.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHH
Schwab US REIT ETF		2.97%3.04%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.64%2.22%2.81%2.48%

Просадки

Сравнение просадок RMAX.TO и SCHH

Максимальная просадка RMAX.TO за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки SCHH в -39.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAX.TO и SCHH.

Загрузка...

Показатели просадок

RMAX.TOSCHHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-44.22%

+28.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-9.59%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-5.65%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-9.54%

+5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.18%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RMAX.TO и SCHH

Текущая волатильность для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) составляет 4.28%, в то время как у Schwab US REIT ETF (SCHH) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что RMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMAX.TOSCHHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.89%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

9.63%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

15.96%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

16.83%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.11%

19.34%

-6.23%