Сравнение RMAX.TO с FREL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).
RMAX.TO и FREL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RMAX.TO управляется Hamilton ETFs. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности RMAX.TO и FREL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMAX.TO и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RMAX.TO Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF | 1.02% | 5.39% | 9.70% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 2.35% | -1.64% | 15.25% |
Разные валюты инструментов
RMAX.TO торгуется в CAD, в то время как FREL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FREL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RMAX.TO показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью 2.35%.
RMAX.TO
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- -2.74%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FREL
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- -1.93%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 5.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RMAX.TO и FREL
RMAX.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.
Доходность на риск
RMAX.TO vs. FREL — Ранг доходности на риск
RMAX.TO
FREL
Сравнение RMAX.TO c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMAX.TO | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | -0.12 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | -0.05 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.99 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | -0.03 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | -0.10 | +1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMAX.TO | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | -0.12 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.30 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между RMAX.TO и FREL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMAX.TO и FREL
Дивидендная доходность RMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.98%, что больше доходности FREL в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMAX.TO Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF | 9.98% | 10.65% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.56% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок RMAX.TO и FREL
Максимальная просадка RMAX.TO за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки FREL в -37.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAX.TO и FREL.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMAX.TO | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.90% | -42.61% | +26.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | -12.42% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -9.83% | +4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -10.05% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.19% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMAX.TO и FREL
Текущая волатильность для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) составляет 3.82%, в то время как у Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что RMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMAX.TO | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 4.86% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | 9.62% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 16.26% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 16.93% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.07% | 19.04% | -5.97% |