PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMAX.TO с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMAX.TO с DTCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RMAX.TO (Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both REIT funds. Over the past year, RMAX.TO returned 10.77% vs 85.38% for DTCR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. RMAX.TO charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.

Доходность

Сравнение доходности RMAX.TO и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RMAX.TO торгуется в CAD, в то время как DTCR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DTCR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RMAX.TO показывает доходность 8.31%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 55.81%.

RMAX.TO

1 день
1.04%
1 месяц
0.27%
С начала года
8.31%
6 месяцев
8.66%
1 год
10.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DTCR

1 день
0.85%
1 месяц
12.63%
С начала года
55.81%
6 месяцев
54.38%
1 год
85.38%
3 года*
38.62%
5 лет*
19.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMAX.TO и DTCR

2026 (YTD)20252024
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		8.31%5.39%9.70%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		55.81%23.07%16.90%

Correlation

The correlation between RMAX.TO and DTCR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г.

0.39

Сравнение распределения секторов RMAX.TO и DTCR

Секторы
RMAX.TO
DTCR

Недвижимость

100.0%
56.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

40.8%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

RMAX.TO
100.0%
DTCR
56.8%

Сырьевые материалы

RMAX.TO

-

DTCR

-

Коммуникационные услуги

RMAX.TO

-

DTCR
2.5%

Потребительский циклический сектор

RMAX.TO

-

DTCR

-

Потребительский защитный сектор

RMAX.TO

-

DTCR

-

Энергетика

RMAX.TO

-

DTCR

-

Финансовые услуги

RMAX.TO

-

DTCR

-

Здравоохранение

RMAX.TO

-

DTCR

-

Промышленность

RMAX.TO

-

DTCR

-

Технологии

RMAX.TO

-

DTCR
40.8%

Коммунальные услуги

RMAX.TO

-

DTCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с RMAX.TO:
RMAX.TO с MREL.TORMAX.TO с RIT.TORMAX.TO с ZRE.TORMAX.TO с APR-UN.TORMAX.TO с HGR.TORMAX.TO с VRAIRMAX.TO с UKRE.L
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI

Доходность на риск

RMAX.TO vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMAX.TO
Ранг доходности на риск RMAX.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMAX.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMAX.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMAX.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMAX.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMAX.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMAX.TO c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMAX.TODTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
4.05

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
4.92

-3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.64

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

6.88

-5.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

21.42

-17.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMAX.TO vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMAX.TO на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 4.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMAX.TO и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMAX.TODTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

4.05

-3.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.88

+0.07

Просадки

Сравнение просадок RMAX.TO и DTCR

Максимальная просадка RMAX.TO за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки DTCR в -34.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAX.TO и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMAX.TODTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-34.16%

+18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-12.47%

+6.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

0.00%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-10.88%

+7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

4.00%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности RMAX.TO и DTCR

Текущая волатильность для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) составляет 3.52%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что RMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMAX.TODTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

6.82%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

16.36%

-8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

21.25%

-10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

19.98%

-6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

20.22%

-7.23%

Сравнение комиссий RMAX.TO и DTCR

RMAX.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMAX.TO и DTCR

Дивидендная доходность RMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности DTCR в 0.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		10.53%10.65%4.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RMAX.TO and DTCR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for RMAX.TO.

They also come from different issuers: Hamilton ETFs and Global X. Their fees differ too: 0.79% for RMAX.TO and 0.50% for DTCR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMAX.TO и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор