PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMAX.TO с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMAX.TO с DTCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR).

RMAX.TO и DTCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RMAX.TO управляется Hamilton ETFs. DTCR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности RMAX.TO и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMAX.TO и DTCR

2026 (YTD)20252024
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		2.84%5.39%9.70%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		16.82%23.07%16.90%
Разные валюты инструментов

RMAX.TO торгуется в CAD, в то время как DTCR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DTCR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RMAX.TO показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 16.82%.

RMAX.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-2.87%
С начала года
2.84%
6 месяцев
-1.22%
1 год
6.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DTCR

1 день
1.45%
1 месяц
-2.38%
С начала года
16.82%
6 месяцев
17.33%
1 год
45.36%
3 года*
25.69%
5 лет*
12.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с RMAX.TO:
RMAX.TO с HGR.TORMAX.TO с ZRE.TORMAX.TO с APR-UN.TORMAX.TO с RIT.TORMAX.TO с AYEP.DERMAX.TO с VRAIRMAX.TO с UKRE.L
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с AIPIDTCR с QQQM

Сравнение комиссий RMAX.TO и DTCR

RMAX.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.

RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Доходность на риск

RMAX.TO vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMAX.TO
Ранг доходности на риск RMAX.TO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMAX.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMAX.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMAX.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMAX.TO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMAX.TO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMAX.TO c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMAX.TODTCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

2.02

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

2.65

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.34

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

3.59

-3.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.95

10.12

-8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMAX.TO vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMAX.TO на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMAX.TO и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMAX.TODTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

2.02

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.61

+0.18

Корреляция

Корреляция между RMAX.TO и DTCR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMAX.TO и DTCR

Дивидендная доходность RMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%, что больше доходности DTCR в 0.95%

TTM202520242023202220212020
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		10.81%10.65%4.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.95%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%

Просадки

Сравнение просадок RMAX.TO и DTCR

Максимальная просадка RMAX.TO за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки DTCR в -34.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAX.TO и DTCR.

Загрузка...

Показатели просадок

RMAX.TODTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-38.98%

+23.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-13.07%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-7.13%

+3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-12.72%

+8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

4.41%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности RMAX.TO и DTCR

Текущая волатильность для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) составляет 4.28%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что RMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMAX.TODTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

8.12%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

17.13%

-8.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

22.56%

-8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

19.76%

-6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.11%

20.14%

-7.03%