Сравнение RLY с PDBC
RLY (State Street Multi-Asset Real Return ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - RLY is a Global Allocation fund tracking the Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. RLY is passively managed, while PDBC is actively managed. Over the past 10 years, RLY returned 8.20%/yr vs 8.61%/yr for PDBC. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RLY charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.
Доходность
Сравнение доходности RLY и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RLY показывает доходность 15.71%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RLY имеют среднегодовую доходность 8.20%, а акции PDBC немного впереди с 8.61%.
RLY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 3.59%
- 6 месяцев
- 6.19%
- С начала года
- 15.71%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 8.20%
- Всё время*
- 4.78%
PDBC
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.47%
- 6 месяцев
- 18.25%
- С начала года
- 28.15%
- 1 год
- 35.58%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 8.61%
- Всё время*
- 3.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $121.86M | $152.61M | $122.20M | |
| $4.72M | $7.90M | $7.84M |
Сравнение доходности по годам RLY и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLY State Street Multi-Asset Real Return ETF | 15.71% | 20.26% | 2.53% | 2.56% | 7.86% | 22.85% | -0.59% | 15.63% | -11.72% | 10.40% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.15% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Correlation
The correlation between RLY and PDBC is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | 0.67 |
The correlation between RLY and PDBC shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLY vs. PDBC — Ранг доходности на риск
RLY
PDBC
Сравнение RLY c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RLY | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.31 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 2.16 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.14 | 7.07 | +5.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RLY и PDBC
Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLY | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.75% | -49.52% | +11.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -16.55% | +9.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.08% | -16.55% | +6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | -27.63% | +8.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.17% | -40.73% | +6.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -10.21% | +7.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -23.02% | +13.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 5.05% | -2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLY и PDBC
Текущая волатильность для State Street Multi-Asset Real Return ETF (RLY) составляет 2.59%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что RLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLY | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 7.58% | -4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | 16.65% | -9.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.58% | 19.73% | -9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.44% | 19.28% | -5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 17.85% | -4.05% |
Сравнение комиссий RLY и PDBC
RLY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLY и PDBC
Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности PDBC в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
RLY State Street Multi-Asset Real Return ETF | 3.06% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
RLY and PDBC have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDBC has higher volatility (7.58%) compared to RLY (2.59%). In terms of maximum drawdown, RLY dropped -37.75% vs PDBC's -49.52%.
On 10-year performance, PDBC leads with 8.61% vs 8.20% for RLY. On fees, RLY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RLY has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PDBC has performed better with a 8.61% return vs 8.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RLY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.
RLY has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 3.00% for PDBC.
RLY is categorized as Global Allocation, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for RLY and 0.58% for PDBC.
RLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RLY и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор