PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLY с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLY с PDBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past 10 years, RLY returned 8.56%/yr vs 8.79%/yr for PDBC. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RLY charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.

Доходность

Сравнение доходности RLY и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLY показывает доходность 17.13%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 36.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RLY имеют среднегодовую доходность 8.56%, а акции PDBC немного впереди с 8.79%.

RLY

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.30%
С начала года
17.13%
6 месяцев
18.27%
1 год
31.78%
3 года*
15.11%
5 лет*
10.43%
10 лет*
8.56%

PDBC

1 день
0.39%
1 месяц
-3.37%
С начала года
36.23%
6 месяцев
36.27%
1 год
45.46%
3 года*
14.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLY и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		17.13%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		36.23%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Correlation

The correlation between RLY and PDBC is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.67

The correlation between RLY and PDBC shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с DJPPDBC с BCD

Доходность на риск

RLY vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLY c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLYPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
2.46

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.33
3.14

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.43

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.60

6.35

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.17

13.39

+17.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLY vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLY на текущий момент составляет 3.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBC равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLY и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLYPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

2.46

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.65

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.50

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.23

+0.14

Просадки

Сравнение просадок RLY и PDBC

Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLYPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-49.52%

+11.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-7.19%

+3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-13.95%

+3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-27.63%

+8.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

-40.73%

+6.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-4.55%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-23.21%

+13.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

3.41%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RLY и PDBC

Текущая волатильность для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) составляет 3.00%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что RLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLYPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

6.20%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

15.78%

-7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

18.61%

-8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

19.12%

-5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.81%

17.78%

-3.97%

Сравнение комиссий RLY и PDBC

RLY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLY и PDBC

Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности PDBC в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.82%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.86%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Часто задаваемые вопросы

RLY and PDBC have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDBC has higher volatility (6.20%) compared to RLY (3.00%). In terms of maximum drawdown, RLY dropped -37.75% vs PDBC's -49.52%.

On 10-year performance, PDBC leads with 8.79% vs 8.56% for RLY. On fees, RLY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RLY has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PDBC has performed better with a 8.79% return vs 8.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RLY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.

RLY has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.82% for PDBC.

RLY is categorized as Hedge Fund, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for RLY and 0.58% for PDBC.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLY и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор