Сравнение RLY с DBEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF).
RLY и DBEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RLY - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RLY и DBEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RLY и DBEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 14.90% | 20.26% | 2.53% | 2.56% | 7.86% | 22.85% | -0.59% | 15.63% | -11.72% | 10.40% |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 4.36% | 23.16% | 13.40% | 20.15% | -5.13% | 19.60% | 2.03% | 24.94% | -9.52% | 16.74% |
Доходность по периодам
С начала года, RLY показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у DBEF с доходностью 4.36%. За последние 10 лет акции RLY уступали акциям DBEF по среднегодовой доходности: 8.81% против 11.84% соответственно.
RLY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 19.17%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 8.81%
DBEF
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLY и DBEF
RLY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.36%.
Доходность на риск
RLY vs. DBEF — Ранг доходности на риск
RLY
DBEF
Сравнение RLY c DBEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLY | DBEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 1.38 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 1.95 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.30 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 1.92 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.32 | 8.42 | +9.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLY | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.38 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.94 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.75 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.53 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между RLY и DBEF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLY и DBEF
Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности DBEF в 5.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 2.92% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 5.32% | 5.55% | 1.29% | 4.46% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.55% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок RLY и DBEF
Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и DBEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| RLY | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.75% | -32.46% | -5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -11.87% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | -14.95% | -3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.17% | -32.46% | -1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -4.33% | +3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -4.77% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.72% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLY и DBEF
Текущая волатильность для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) составляет 3.03%, в то время как у Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что RLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RLY | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 5.97% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 9.46% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 16.60% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 13.63% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.82% | 15.82% | -2.00% |