Сравнение RLY с ADME
RLY (State Street Multi-Asset Real Return ETF) and ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF) are both Hedge Fund funds - RLY tracks the Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index while ADME tracks the Aptus Behavioral Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RLY returned 7.92%/yr vs 8.46%/yr for ADME. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. RLY charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for ADME.
Доходность
Сравнение доходности RLY и ADME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RLY показывает доходность 13.53%, что значительно выше, чем у ADME с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции RLY уступали акциям ADME по среднегодовой доходности: 7.92% против 8.46% соответственно.
RLY
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 8.32%
- С начала года
- 13.53%
- 1 год
- 24.48%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 7.92%
ADME
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 7.26%
- С начала года
- 8.67%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 8.46%
Сравнение доходности по годам RLY и ADME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLY State Street Multi-Asset Real Return ETF | 13.53% | 20.26% | 2.53% | 2.56% | 7.86% | 22.85% | -0.59% | 15.63% | -11.72% | 10.40% |
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 8.67% | 10.28% | 22.11% | 15.42% | -21.80% | 20.24% | 18.21% | 9.31% | -6.05% | 17.58% |
Correlation
The correlation between RLY and ADME is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г. | 0.49 |
The correlation between RLY and ADME shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLY vs. ADME — Ранг доходности на риск
RLY
ADME
Сравнение RLY c ADME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RLY | ADME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.26 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 2.07 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | 8.23 | +3.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RLY и ADME
Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки ADME в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и ADME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLY | ADME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.75% | -27.49% | -10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -7.49% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.08% | -15.67% | +5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | -23.43% | +4.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.17% | -27.49% | -6.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -1.76% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -7.85% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 1.88% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLY и ADME
State Street Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) имеют волатильность 3.08% и 3.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLY | ADME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 3.16% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 8.75% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 10.77% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 13.01% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.78% | 14.43% | -0.65% |
Сравнение комиссий RLY и ADME
RLY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ADME в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLY и ADME
Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности ADME в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 0.35% | 0.38% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.26% | 0.41% | 0.70% | 0.86% | 0.32% | 0.69% | 0.00% |
RLY State Street Multi-Asset Real Return ETF | 3.12% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
RLY and ADME have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADME has higher volatility (3.16%) compared to RLY (3.08%). In terms of maximum drawdown, RLY dropped -37.75% vs ADME's -27.49%.
On 10-year performance, ADME leads with 8.46% vs 7.92% for RLY. On fees, RLY is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ADME has performed better with a 8.46% return vs 7.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RLY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for ADME.
RLY has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.35% for ADME.
RLY tracks Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index, while ADME tracks Aptus Behavioral Momentum Index. They also come from different issuers: State Street and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.50% for RLY and 0.79% for ADME.
RLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RLY и ADME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор