PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RLY с ADME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RLY и ADME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLY показывает доходность 13.53%, что значительно выше, чем у ADME с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции RLY уступали акциям ADME по среднегодовой доходности: 7.92% против 8.46% соответственно.


RLY

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
8.32%
С начала года
13.53%
1 год
24.48%
3 года*
12.78%
5 лет*
10.49%
10 лет*
7.92%

ADME

1 день
-0.63%
1 месяц
-0.17%
6 месяцев
7.26%
С начала года
8.67%
1 год
15.43%
3 года*
15.39%
5 лет*
7.30%
10 лет*
8.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLY и ADME


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLY
State Street Multi-Asset Real Return ETF
13.53%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF
8.67%10.28%22.11%15.42%-21.80%20.24%18.21%9.31%-6.05%17.58%

Correlation

The correlation between RLY and ADME is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г.

0.49

The correlation between RLY and ADME shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


State Street Multi-Asset Real Return ETF

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

Доходность на риск

RLY vs. ADME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RLY
Ранг доходности на риск RLY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 7878
Ранг коэф-та Мартина

ADME
Ранг доходности на риск ADME: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADME: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLY c ADME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RLYADMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.26

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

2.07

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

8.23

+3.54

RLY vs. ADME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLY на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа ADME равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLY и ADME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RLY и ADME

Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки ADME в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и ADME.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RLYADMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-27.49%

-10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-7.49%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-15.67%

+5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-23.43%

+4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

-27.49%

-6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-1.76%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-7.85%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.88%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности RLY и ADME

State Street Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) имеют волатильность 3.08% и 3.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RLYADMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.16%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

8.75%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

10.77%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

13.01%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

14.43%

-0.65%

Сравнение комиссий RLY и ADME

RLY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ADME в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RLY и ADME

Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности ADME в 0.35%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF
0.35%0.38%0.47%0.78%0.73%0.26%0.41%0.70%0.86%0.32%0.69%0.00%
RLY
State Street Multi-Asset Real Return ETF
3.12%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Часто задаваемые вопросы


RLY and ADME have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADME has higher volatility (3.16%) compared to RLY (3.08%). In terms of maximum drawdown, RLY dropped -37.75% vs ADME's -27.49%.

On 10-year performance, ADME leads with 8.46% vs 7.92% for RLY. On fees, RLY is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ADME has performed better with a 8.46% return vs 7.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RLY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for ADME.

RLY has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.35% for ADME.

RLY tracks Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index, while ADME tracks Aptus Behavioral Momentum Index. They also come from different issuers: State Street and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.50% for RLY and 0.79% for ADME.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLY и ADME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор