Сравнение RLIIX с WWWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).
RLIIX управляется ALPS. Фонд был запущен 1 авг. 2010 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности RLIIX и WWWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RLIIX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLIIX RiverFront Asset Allocation Growth & Income | 0.07% | 13.74% | 8.77% | 13.37% | -14.99% | 13.57% | 7.10% | 18.51% | -11.07% | 15.00% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 6.72% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Доходность по периодам
С начала года, RLIIX показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции RLIIX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 6.59% против 16.19% соответственно.
RLIIX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 6.59%
WWWEX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 16.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLIIX и WWWEX
RLIIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Доходность на риск
RLIIX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
RLIIX
WWWEX
Сравнение RLIIX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLIIX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.39 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 0.65 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.08 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 0.57 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 1.42 | +7.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLIIX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.39 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.60 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.85 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.24 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между RLIIX и WWWEX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLIIX и WWWEX
Дивидендная доходность RLIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности WWWEX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLIIX RiverFront Asset Allocation Growth & Income | 6.22% | 6.23% | 1.29% | 2.29% | 6.66% | 1.40% | 1.42% | 2.07% | 18.88% | 1.37% | 1.66% | 3.72% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.42% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок RLIIX и WWWEX
Максимальная просадка RLIIX за все время составила -27.35%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLIIX и WWWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RLIIX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.35% | -82.60% | +55.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -12.14% | +4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.19% | -26.94% | +5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.35% | -36.00% | +8.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -7.95% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -41.54% | +36.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 4.88% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLIIX и WWWEX
Текущая волатильность для RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) составляет 4.14%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что RLIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RLIIX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 5.99% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.78% | 14.24% | -7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.35% | 18.32% | -6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 19.91% | -9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.05% | 19.12% | -7.07% |