Сравнение RLIIX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
RLIIX управляется ALPS. Фонд был запущен 1 авг. 2010 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности RLIIX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RLIIX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLIIX RiverFront Asset Allocation Growth & Income | -1.75% | 13.74% | 8.77% | 13.37% | -14.99% | 13.57% | 7.10% | 18.51% | -11.07% | 15.00% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.48% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, RLIIX показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции RLIIX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 6.40% против 7.10% соответственно.
RLIIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 13.55%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 6.40%
TPDAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLIIX и TPDAX
RLIIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
RLIIX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
RLIIX
TPDAX
Сравнение RLIIX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLIIX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.07 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.68 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 3.33 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 12.75 | -5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLIIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.07 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.95 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.72 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.58 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между RLIIX и TPDAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLIIX и TPDAX
Дивидендная доходность RLIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности TPDAX в 0.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLIIX RiverFront Asset Allocation Growth & Income | 6.34% | 6.23% | 1.29% | 2.29% | 6.66% | 1.40% | 1.42% | 2.07% | 18.88% | 1.37% | 1.66% | 3.72% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.75% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RLIIX и TPDAX
Максимальная просадка RLIIX за все время составила -27.35%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLIIX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RLIIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.35% | -22.29% | -5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -7.58% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.19% | -17.58% | -3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.35% | -22.29% | -5.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -6.56% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -4.94% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.98% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLIIX и TPDAX
Текущая волатильность для RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) составляет 3.55%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что RLIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RLIIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 4.00% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 9.73% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 12.21% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 10.12% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.04% | 9.86% | +2.18% |