PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLIIX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLIIX с TPDAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RLIIX (RiverFront Asset Allocation Growth & Income) and TPDAX (Timothy Plan Defensive Strategies Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, RLIIX returned 7.35%/yr vs 6.68%/yr for TPDAX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RLIIX charges 0.25%/yr vs 1.37%/yr for TPDAX.

Доходность

Сравнение доходности RLIIX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RLIIX показывает доходность 6.82%, а TPDAX немного выше – 6.95%. За последние 10 лет акции RLIIX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 7.35% против 6.68% соответственно.

RLIIX

1 день
-0.63%
1 месяц
0.00%
С начала года
6.82%
6 месяцев
5.89%
1 год
17.59%
3 года*
12.25%
5 лет*
5.87%
10 лет*
7.35%

TPDAX

1 день
-0.60%
1 месяц
-4.17%
С начала года
6.95%
6 месяцев
5.58%
1 год
19.98%
3 года*
14.47%
5 лет*
8.18%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLIIX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLIIX
RiverFront Asset Allocation Growth & Income		6.82%13.74%8.77%13.37%-14.99%13.57%7.10%18.51%-11.07%15.00%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		6.95%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Correlation

The correlation between RLIIX and TPDAX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

0.65

The correlation between RLIIX and TPDAX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverFront Asset Allocation Growth & Income

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с RLIIX:
RLIIX с IIPRRLIIX с FFNOXRLIIX с AVPEXRLIIX с ALIBXRLIIX с LPEFXRLIIX с JCRAXRLIIX с SMRSX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с EFAVTPDAX с FHLKXTPDAX с VTITPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с PFTSX

Доходность на риск

RLIIX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLIIX
Ранг доходности на риск RLIIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLIIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLIIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLIIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLIIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLIIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLIIX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RLIIXTPDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.68

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.20

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.56

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.43

7.63

+4.81

RLIIX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLIIX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPDAX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLIIX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RLIIX и TPDAX

Максимальная просадка RLIIX за все время составила -27.35%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLIIX и TPDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLIIXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.35%

-22.29%

-5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-7.58%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.90%

-7.58%

-5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.19%

-17.58%

-3.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.35%

-22.29%

-5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-7.02%

+5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-4.92%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

2.55%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RLIIX и TPDAX

RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеют волатильность 3.38% и 3.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLIIXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.33%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

9.89%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.02%

11.55%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.85%

10.22%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.97%

9.94%

+2.03%

Сравнение комиссий RLIIX и TPDAX

RLIIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLIIX и TPDAX

Дивидендная доходность RLIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности TPDAX в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLIIX
RiverFront Asset Allocation Growth & Income		5.83%6.23%1.29%2.29%6.66%1.40%1.42%2.07%18.88%1.37%1.66%3.72%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.75%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RLIIX and TPDAX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RLIIX has higher volatility (3.38%) compared to TPDAX (3.33%). In terms of maximum drawdown, RLIIX dropped -27.35% vs TPDAX's -22.29%.

RLIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLIIX и TPDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор