PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLIIX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RLIIX с STDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

RLIIX управляется ALPS. Фонд был запущен 1 авг. 2010 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности RLIIX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RLIIX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLIIX
RiverFront Asset Allocation Growth & Income		-1.75%13.74%8.77%13.37%-14.99%13.57%7.10%18.51%-11.07%15.00%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.36%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, RLIIX показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции RLIIX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 6.40% против 2.52% соответственно.

RLIIX

1 день
-0.21%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
0.78%
1 год
13.55%
3 года*
10.00%
5 лет*
5.27%
10 лет*
6.40%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.41%
5 лет*
2.77%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverFront Asset Allocation Growth & Income

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с RLIIX:
RLIIX с IIPRRLIIX с FFNOXRLIIX с SMRSXRLIIX с AVPEXRLIIX с ALIBXRLIIX с LPEFXRLIIX с JCRAX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с VTTVXSTDAX с FPURXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий RLIIX и STDAX

RLIIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии STDAX в 0.35%.

STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund
RLIIX
RiverFront Asset Allocation Growth & Income

Доходность на риск

RLIIX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLIIX
Ранг доходности на риск RLIIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLIIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLIIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLIIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLIIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLIIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLIIX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLIIXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

4.24

-3.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

7.10

-5.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

2.50

-1.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

6.50

-4.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

31.36

-24.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLIIX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLIIX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLIIX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLIIXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

4.24

-3.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.42

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.38

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

-0.00

+0.47

Корреляция

Корреляция между RLIIX и STDAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLIIX и STDAX

Дивидендная доходность RLIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLIIX
RiverFront Asset Allocation Growth & Income		6.34%6.23%1.29%2.29%6.66%1.40%1.42%2.07%18.88%1.37%1.66%3.72%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок RLIIX и STDAX

Максимальная просадка RLIIX за все время составила -27.35%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLIIX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RLIIXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.35%

-76.81%

+49.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-0.59%

-7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.19%

-2.91%

-18.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.35%

-26.89%

-0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-9.55%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-31.95%

+27.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

0.12%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности RLIIX и STDAX

RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что RLIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RLIIXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

0.39%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

0.64%

+5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

0.93%

+10.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

1.95%

+8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.04%

6.69%

+5.35%