PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLIIX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLIIX с PALDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RLIIX (RiverFront Asset Allocation Growth & Income) and PALDX (PGIM 60/40 Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, RLIIX returned 6.39%/yr vs 9.57%/yr for PALDX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RLIIX charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for PALDX.

Доходность

Сравнение доходности RLIIX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RLIIX показывает доходность 8.23%, а PALDX немного ниже – 7.89%.

RLIIX

1 день
0.56%
1 месяц
3.22%
С начала года
8.23%
6 месяцев
8.73%
1 год
20.84%
3 года*
12.87%
5 лет*
6.39%
10 лет*
7.14%

PALDX

1 день
0.00%
1 месяц
3.48%
С начала года
7.89%
6 месяцев
8.39%
1 год
20.92%
3 года*
17.10%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLIIX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLIIX
RiverFront Asset Allocation Growth & Income		8.23%13.74%8.77%13.37%-14.99%13.57%7.10%18.51%-11.07%2.21%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		7.89%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Correlation

The correlation between RLIIX and PALDX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2017 г.

0.91

The correlation between RLIIX and PALDX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverFront Asset Allocation Growth & Income

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с RLIIX:
RLIIX с IIPRRLIIX с FFNOXRLIIX с ALIBXRLIIX с AVPEXRLIIX с JCRAXRLIIX с LPEFXRLIIX с SMRSX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VBIAXPALDX с VONGPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с IBALXPALDX с SCD

Доходность на риск

RLIIX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLIIX
Ранг доходности на риск RLIIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLIIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLIIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLIIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLIIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLIIX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLIIXPALDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.73

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.92

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.52

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

3.62

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.46

17.16

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLIIX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLIIX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLIIX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLIIXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.73

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.79

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.81

-0.29

Просадки

Сравнение просадок RLIIX и PALDX

Максимальная просадка RLIIX за все время составила -27.35%, примерно равная максимальной просадке PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLIIX и PALDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLIIXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.35%

-26.16%

-1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-5.96%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.90%

-16.06%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.19%

-20.47%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-4.09%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.25%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RLIIX и PALDX

RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что RLIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLIIXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

2.30%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

6.18%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.55%

7.89%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.78%

12.11%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.03%

12.69%

-0.66%

Сравнение комиссий RLIIX и PALDX

RLIIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLIIX и PALDX

Дивидендная доходность RLIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности PALDX в 5.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.02%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%
RLIIX
RiverFront Asset Allocation Growth & Income		5.75%6.23%1.29%2.29%6.66%1.40%1.42%2.07%18.88%1.37%1.66%3.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, RLIIX and PALDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RLIIX has higher volatility (2.42%) compared to PALDX (2.30%). In terms of maximum drawdown, RLIIX dropped -27.35% vs PALDX's -26.16%.

PALDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLIIX и PALDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор