Сравнение RLIIX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
RLIIX управляется ALPS. Фонд был запущен 1 авг. 2010 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности RLIIX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RLIIX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLIIX RiverFront Asset Allocation Growth & Income | -1.75% | 13.74% | 8.77% | 13.37% | -14.99% | 13.57% | 7.10% | 18.51% | -11.07% | 15.00% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 8.18% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, RLIIX показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции RLIIX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 6.40% против 8.62% соответственно.
RLIIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 13.55%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 6.40%
CONWX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLIIX и CONWX
RLIIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
RLIIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
RLIIX
CONWX
Сравнение RLIIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLIIX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.70 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.36 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.99 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 11.30 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLIIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.70 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.74 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.78 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.78 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между RLIIX и CONWX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLIIX и CONWX
Дивидендная доходность RLIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности CONWX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLIIX RiverFront Asset Allocation Growth & Income | 6.34% | 6.23% | 1.29% | 2.29% | 6.66% | 1.40% | 1.42% | 2.07% | 18.88% | 1.37% | 1.66% | 3.72% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.41% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RLIIX и CONWX
Максимальная просадка RLIIX за все время составила -27.35%, примерно равная максимальной просадке CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLIIX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RLIIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.35% | -26.09% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -8.60% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.19% | -12.49% | -8.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.35% | -26.09% | -1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -2.03% | -4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -2.78% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.52% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLIIX и CONWX
RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что RLIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RLIIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 2.12% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 5.43% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 10.70% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 10.26% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.04% | 11.15% | +0.89% |