Сравнение RLI с MKL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RLI Corp. (RLI) и Markel Corporation (MKL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLI или MKL.
Доходность
Сравнение доходности RLI и MKL
Доходность по периодам
С начала года, RLI показывает доходность 34.44%, что значительно выше, чем у MKL с доходностью 23.25%. За последние 10 лет акции RLI превзошли акции MKL по среднегодовой доходности: 17.64% против 9.70% соответственно.
RLI
34.44%
11.41%
22.46%
30.39%
15.26%
17.64%
MKL
23.25%
11.64%
8.14%
22.42%
9.51%
9.70%
Фундаментальные показатели
| RLI | MKL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.07B | $21.79B |
| EPS | $9.09 | $216.64 |
| Цена/прибыль | 19.36 | 7.82 |
| PEG коэффициент | 3.82 | 7.13 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.76B | $17.42B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.76B | $17.91B |
| EBITDA (12 мес.) | $497.79M | $4.30B |
Основные характеристики
| RLI | MKL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 1.12 |
| Коэф-т Сортино | 2.13 | 1.62 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 2.25 | 1.95 |
| Коэф-т Мартина | 8.60 | 5.05 |
| Индекс Язвы | 3.53% | 4.44% |
| Дневная вол-ть | 19.36% | 19.95% |
| Макс. просадка | -64.05% | -61.32% |
| Текущая просадка | -0.05% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между RLI и MKL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RLI c MKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLI Corp. (RLI) и Markel Corporation (MKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLI и MKL
Дивидендная доходность RLI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как MKL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLI RLI Corp. | 0.40% | 0.40% | 2.96% | 0.44% | 0.46% | 0.93% | 1.36% | 2.13% | 2.21% | 2.23% | 3.76% | 2.23% |
MKL Markel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RLI и MKL
Максимальная просадка RLI за все время составила -64.05%, примерно равная максимальной просадке MKL в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLI и MKL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RLI и MKL
Текущая волатильность для RLI Corp. (RLI) составляет 6.54%, в то время как у Markel Corporation (MKL) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что RLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLI и MKL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RLI Corp. и Markel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности