PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLI с MKL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RLI с MKL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RLI Corp. (RLI) и Markel Corporation (MKL).

Доходность

Сравнение доходности RLI и MKL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RLI Corp. (RLI) и Markel Corporation (MKL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RLI и MKL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLI
RLI Corp.		-10.77%-19.13%27.57%3.77%24.80%10.67%18.08%33.22%16.69%0.38%
MKL
Markel Corporation		-11.49%24.53%21.57%7.77%6.77%19.42%-9.61%10.13%-8.87%25.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RLI:

$5.25B

MKL:

$22.51B

EPS

RLI:

$4.37

MKL:

$169.50

Коэффициент P/E

RLI:

13.04

MKL:

11.22

Коэффициент PEG

RLI:

0.59

MKL:

0.20

Коэффициент P/S

RLI:

3.60

MKL:

1.45

Коэффициент P/B

RLI:

0.85

MKL:

1.21

Общая выручка (12 мес.)

RLI:

$1.46B

MKL:

$16.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

RLI:

$402.13M

MKL:

$9.30B

EBITDA (12 мес.)

RLI:

$482.89M

MKL:

$3.08B

Доходность по периодам

С начала года, RLI показывает доходность -10.77%, что значительно выше, чем у MKL с доходностью -11.49%. За последние 10 лет акции RLI превзошли акции MKL по среднегодовой доходности: 8.98% против 7.73% соответственно.

RLI

1 день
-0.18%
1 месяц
-9.30%
С начала года
-10.77%
6 месяцев
-6.60%
1 год
-26.47%
3 года*
-1.99%
5 лет*
3.87%
10 лет*
8.98%

MKL

1 день
-0.60%
1 месяц
-8.56%
С начала года
-11.49%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.30%
3 года*
14.20%
5 лет*
10.46%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RLI Corp.

Markel Corporation

Часто сравнивают с RLI:
RLI с ESNTRLI с SIGIRLI с AXSRLI с KNSLRLI с SPYRLI с BRORLI с FXAIX
Часто сравнивают с MKL:
MKL с BRK-BMKL с SPYMKL с FFH.TOMKL с VOOMKL с APOMKL с LMKL с AIR

Доходность на риск

RLI vs. MKL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLI
Ранг доходности на риск RLI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
MKL
Ранг доходности на риск MKL: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLI c MKL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLI Corp. (RLI) и Markel Corporation (MKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLIMKLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.17

0.11

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.60

0.31

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.04

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

0.12

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.45

0.34

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLI vs. MKL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLI на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа MKL равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLI и MKL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLIMKLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.17

0.11

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.47

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.31

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.47

+0.01

Корреляция

Корреляция между RLI и MKL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLI и MKL

Дивидендная доходность RLI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, тогда как MKL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLI
RLI Corp.		4.64%4.11%3.12%2.31%6.12%2.67%1.87%2.12%2.71%4.25%4.42%4.45%
MKL
Markel Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RLI и MKL

Максимальная просадка RLI за все время составила -40.55%, что меньше максимальной просадки MKL в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLI и MKL.

Загрузка...

Показатели просадок

RLIMKLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.55%

-61.32%

+20.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.38%

-14.81%

-12.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.39%

-28.87%

-4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.39%

-44.66%

+11.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.65%

-13.20%

-19.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-11.37%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.01%

5.26%

+12.75%

Волатильность

Сравнение волатильности RLI и MKL

RLI Corp. (RLI) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Markel Corporation (MKL) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что RLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RLIMKLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

4.91%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.38%

12.30%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

20.28%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

22.24%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.35%

25.15%

+1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RLI и MKL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RLI Corp. и Markel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
42.33M
4.22B
(RLI) Общая выручка
(MKL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию