Сравнение RLI с MKL
RLI (RLI Corp.) and MKL (Markel Corporation) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, RLI returned 8.21%/yr vs 6.43%/yr for MKL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RLI и MKL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RLI показывает доходность -17.61%, а MKL немного выше – -17.27%. За последние 10 лет акции RLI превзошли акции MKL по среднегодовой доходности: 8.21% против 6.43% соответственно.
RLI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- -17.61%
- 6 месяцев
- -16.56%
- 1 год
- -27.30%
- 3 года*
- -2.92%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 8.21%
MKL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -17.27%
- 6 месяцев
- -12.97%
- 1 год
- -7.88%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 6.43%
Сравнение доходности по годам RLI и MKL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLI RLI Corp. | -17.61% | -19.13% | 27.57% | 3.77% | 24.80% | 10.67% | 18.08% | 33.22% | 16.69% | 0.38% |
MKL Markel Corporation | -17.27% | 24.53% | 21.57% | 7.77% | 6.77% | 19.42% | -9.61% | 10.13% | -8.87% | 25.94% |
Correlation
The correlation between RLI and MKL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г. | 0.35 |
The correlation between RLI and MKL shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.57 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RLI:
$4.28
MKL:
$176.96
RLI:
11.77
MKL:
10.05
RLI:
0.53
MKL:
0.18
RLI:
3.06
MKL:
1.00
RLI:
$1.52B
MKL:
$16.57B
RLI:
$481.56M
MKL:
$7.80B
RLI:
$519.11M
MKL:
$2.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLI vs. MKL — Ранг доходности на риск
RLI
MKL
Сравнение RLI c MKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLI Corp. (RLI) и Markel Corporation (MKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLI | MKL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.94 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.39 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -0.98 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLI | MKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.23 | -0.42 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.34 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.26 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.46 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок RLI и MKL
Максимальная просадка RLI за все время составила -43.50%, что меньше максимальной просадки MKL в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLI и MKL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLI | MKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.50% | -61.32% | +17.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.56% | -20.10% | -14.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.50% | -20.10% | -23.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.50% | -28.87% | -14.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | -44.66% | +1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.81% | -18.87% | -18.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -11.39% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.59% | 8.06% | +9.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLI и MKL
RLI Corp. (RLI) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Markel Corporation (MKL) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что RLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLI | MKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 3.84% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.39% | 13.03% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 18.78% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.10% | 22.41% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.49% | 25.26% | +1.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLI и MKL
Дивидендная доходность RLI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, тогда как MKL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKL Markel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RLI RLI Corp. | 9.26% | 4.11% | 3.12% | 2.31% | 6.12% | 2.67% | 1.87% | 2.12% | 2.71% | 4.25% | 4.42% | 4.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLI и MKL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RLI Corp. и Markel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RLI and MKL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RLI has higher volatility (8.23%) compared to MKL (3.84%). In terms of maximum drawdown, RLI dropped -43.50% vs MKL's -61.32%.
MKL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RLI и MKL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор