Сравнение MKL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Markel Corporation (MKL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MKL или SPY.
Доходность
Сравнение доходности MKL и SPY
Доходность по периодам
С начала года, MKL показывает доходность 20.26%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции MKL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.33% против 13.04% соответственно.
MKL
20.26%
8.42%
2.67%
23.65%
8.75%
9.33%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| MKL | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.72 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.07 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 5.37 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 4.44% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 19.80% | 12.15% |
| Макс. просадка | -61.32% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.14% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MKL и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MKL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Markel Corporation (MKL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKL и SPY
MKL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKL Markel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MKL и SPY
Максимальная просадка MKL за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MKL и SPY
Markel Corporation (MKL) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что MKL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.