Сравнение MKL с SPY

С начала года, MKL показывает доходность -11.49%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции MKL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.73% против 14.06% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Markel Corporation (MKL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MKL на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MKL и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

MKL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

Максимальная просадка MKL за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKL и SPY.

Текущая волатильность для Markel Corporation (MKL) составляет 4.91%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что MKL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.