Сравнение MKL с SPY
MKL (Markel Group Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MKL returned 7.61%/yr vs 15.08%/yr for SPY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKL и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKL показывает доходность -8.76%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции MKL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.61% против 15.08% соответственно.
MKL
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 4.33%
- 6 месяцев
- -5.90%
- С начала года
- -8.76%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- 7.61%
SPY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам MKL и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKL Markel Group Inc. | -8.76% | 24.53% | 21.57% | 7.77% | 6.77% | 19.42% | -9.61% | 10.13% | -8.87% | 25.94% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.67% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between MKL and SPY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1993 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between MKL and SPY has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKL vs. SPY — Ранг доходности на риск
MKL
SPY
Сравнение MKL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Markel Group Inc. (MKL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKL | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.31 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.44 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 10.63 | -10.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKL и SPY
Максимальная просадка MKL за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKL и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.32% | -55.19% | -6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -8.88% | -11.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.10% | -18.76% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.87% | -24.50% | -4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.66% | -33.72% | -10.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -0.91% | -9.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -9.02% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.23% | 2.04% | +7.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKL и SPY
Markel Group Inc. (MKL) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что MKL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 3.58% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 10.02% | +4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23% | 12.58% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 17.17% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.30% | 17.93% | +7.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKL и SPY
MKL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKL Markel Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
MKL and SPY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MKL has higher volatility (6.08%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, MKL dropped -61.32% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKL и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор