PortfoliosLab logo
Сравнение MKL с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MKL и SPY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MKL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Markel Corporation (MKL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,203.38%
2,152.01%
MKL
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MKL:

0.89

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

MKL:

1.54

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

MKL:

1.20

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

MKL:

1.18

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

MKL:

3.34

SPY:

2.26

Индекс Язвы

MKL:

6.55%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

MKL:

24.47%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

MKL:

-61.32%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

MKL:

-12.46%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, MKL показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции MKL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.34% против 12.16% соответственно.


MKL

С начала года

4.46%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

16.35%

1 год

25.52%

5 лет

14.77%

10 лет

9.34%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MKL и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MKL
Ранг риск-скорректированной доходности MKL, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MKL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Markel Corporation (MKL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MKL, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MKL: 0.89
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино MKL, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MKL: 1.54
SPY: 0.86
Коэффициент Омега MKL, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MKL: 1.20
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара MKL, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MKL: 1.18
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина MKL, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MKL: 3.34
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа MKL на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
0.51
MKL
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKL и SPY

MKL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MKL
Markel Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MKL и SPY

Максимальная просадка MKL за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.46%
-9.89%
MKL
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности MKL и SPY

Текущая волатильность для Markel Corporation (MKL) составляет 11.23%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что MKL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.23%
15.12%
MKL
SPY