Сравнение MKL с L
MKL (Markel Group Inc.) and L (Loews Corporation) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MKL returned 7.61%/yr vs 11.30%/yr for L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKL и L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKL показывает доходность -8.76%, что значительно ниже, чем у L с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции MKL уступали акциям L по среднегодовой доходности: 7.61% против 11.30% соответственно.
MKL
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 4.33%
- 6 месяцев
- -5.90%
- С начала года
- -8.76%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- 7.61%
L
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 4.82%
- 6 месяцев
- 10.53%
- С начала года
- 8.27%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- 16.49%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение доходности по годам MKL и L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKL Markel Group Inc. | -8.76% | 24.53% | 21.57% | 7.77% | 6.77% | 19.42% | -9.61% | 10.13% | -8.87% | 25.94% |
L Loews Corporation | 8.27% | 24.68% | 22.09% | 19.78% | 1.41% | 28.89% | -13.69% | 15.89% | -8.56% | 8.56% |
Correlation
The correlation between MKL and L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г. | 0.39 |
Over the past year, MKL and L have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MKL:
$24.54B
L:
$23.44B
MKL:
$201.50
L:
$8.98
MKL:
9.73
L:
12.69
MKL:
0.18
L:
0.74
MKL:
0.97
L:
1.30
MKL:
$16.57B
L:
$18.29B
MKL:
$7.80B
L:
$8.42B
MKL:
$2.55B
L:
$2.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKL vs. L — Ранг доходности на риск
MKL
L
Сравнение MKL c L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Markel Group Inc. (MKL) и Loews Corporation (L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKL | L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.28 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 3.21 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 8.07 | -8.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKL и L
Максимальная просадка MKL за все время составила -61.32%, что меньше максимальной просадки L в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKL и L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKL | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.32% | -65.58% | +4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -7.99% | -12.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.10% | -12.16% | -7.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.87% | -26.11% | -2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.66% | -48.53% | +3.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -2.62% | -7.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -16.70% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.23% | 3.17% | +6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKL и L
Markel Group Inc. (MKL) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Loews Corporation (L) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что MKL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKL | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 5.55% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 13.00% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23% | 16.37% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 19.48% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.30% | 25.60% | -0.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKL и L
MKL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | 0.22% | 0.24% | 0.30% | 0.36% | 0.43% | 0.43% | 0.56% | 0.48% | 0.55% | 1.58% | 0.53% | 0.65% |
MKL Markel Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKL и L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Markel Group Inc. и Loews Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKL и L
MKL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Markel Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Loews Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.38B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
MKL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Markel Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -273.33M при выручке в 3.55B, что соответствует операционной рентабельности -7.7%.
L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Loews Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
MKL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Markel Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -335.52M при выручке в 3.55B, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Loews Corporation сообщила о чистой прибыли в 572.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
Часто задаваемые вопросы
MKL and L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MKL has higher volatility (6.08%) compared to L (5.55%). In terms of maximum drawdown, MKL dropped -61.32% vs L's -65.58%.
L currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKL и L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор