Сравнение MKL с L
MKL (Markel Group Inc.) and L (Loews Corporation) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MKL returned 7.52%/yr vs 11.63%/yr for L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKL и L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKL показывает доходность -11.60%, что значительно ниже, чем у L с доходностью 6.40%. За последние 10 лет акции MKL уступали акциям L по среднегодовой доходности: 7.52% против 11.63% соответственно.
MKL
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- -11.60%
- 6 месяцев
- -12.94%
- 1 год
- -4.46%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 7.52%
L
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 6.40%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 24.68%
- 3 года*
- 24.94%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение доходности по годам MKL и L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKL Markel Group Inc. | -11.60% | 24.53% | 21.57% | 7.77% | 6.77% | 19.42% | -9.61% | 10.13% | -8.87% | 25.94% |
L Loews Corporation | 6.40% | 24.68% | 22.09% | 19.78% | 1.41% | 28.89% | -13.69% | 15.89% | -8.56% | 8.56% |
Correlation
The correlation between MKL and L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г. | 0.38 |
Over the past year, MKL and L have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MKL:
$176.96
L:
$8.96
MKL:
10.74
L:
12.49
MKL:
0.19
L:
0.73
MKL:
1.07
L:
1.28
MKL:
$16.57B
L:
$18.29B
MKL:
$7.80B
L:
$8.42B
MKL:
$2.55B
L:
$2.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKL vs. L — Ранг доходности на риск
MKL
L
Сравнение MKL c L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Markel Group Inc. (MKL) и Loews Corporation (L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKL | L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.27 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 3.10 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 7.82 | -8.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKL и L
Максимальная просадка MKL за все время составила -61.32%, что меньше максимальной просадки L в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKL и L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKL | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.32% | -65.58% | +4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -7.99% | -12.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.10% | -12.16% | -7.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.87% | -26.11% | -2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.66% | -48.53% | +3.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.30% | -0.56% | -12.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -16.73% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.81% | 3.16% | +5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKL и L
Текущая волатильность для Markel Group Inc. (MKL) составляет 4.80%, в то время как у Loews Corporation (L) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что MKL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKL | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 5.57% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | 12.49% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 16.19% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 19.53% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.28% | 25.63% | -0.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKL и L
MKL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | 0.22% | 0.24% | 0.30% | 0.36% | 0.43% | 0.43% | 0.56% | 0.48% | 0.55% | 1.58% | 0.53% | 0.65% |
MKL Markel Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKL и L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Markel Group Inc. и Loews Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKL и L
MKL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.38B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
MKL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -273.33M при выручке в 3.55B, что соответствует операционной рентабельности -7.7%.
L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
MKL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -335.52M при выручке в 3.55B, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о чистой прибыли в 572.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
Часто задаваемые вопросы
MKL and L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
L has higher volatility (5.57%) compared to MKL (4.80%). In terms of maximum drawdown, MKL dropped -61.32% vs L's -65.58%.
L currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKL и L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор