Сравнение MKL с FRFHF
MKL (Markel Group Inc.) and FRFHF (Fairfax Financial Holdings Ltd) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MKL returned 7.26%/yr vs 14.15%/yr for FRFHF. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MKL и FRFHF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKL показывает доходность -12.64%, что значительно ниже, чем у FRFHF с доходностью -8.75%. За последние 10 лет акции MKL уступали акциям FRFHF по среднегодовой доходности: 7.26% против 14.15% соответственно.
MKL
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -5.06%
- 6 месяцев
- -8.57%
- С начала года
- -12.64%
- 1 год
- -3.12%
- 3 года*
- 8.58%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 7.26%
- Всё время*
- 12.89%
FRFHF
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.54%
- С начала года
- -8.75%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- 28.50%
- 5 лет*
- 32.77%
- 10 лет*
- 14.15%
- Всё время*
- 15.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $20.74M | $18.67M | $16.17M | |
| $149.26M | $131.63M | $140.96M |
Сравнение доходности по годам MKL и FRFHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKL Markel Group Inc. | -12.64% | 24.53% | 21.57% | 7.77% | 6.77% | 19.42% | -9.61% | 10.13% | -8.87% | 25.94% |
FRFHF Fairfax Financial Holdings Ltd | -8.75% | 38.79% | 53.39% | 57.56% | 23.17% | 48.23% | -25.75% | 8.88% | -15.44% | 11.34% |
Correlation
The correlation between MKL and FRFHF is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2002 г. | 0.23 |
The correlation between MKL and FRFHF shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MKL:
$23.27B
FRFHF:
$35.62B
MKL:
$331.57
FRFHF:
$218.71
MKL:
5.66
FRFHF:
7.90
MKL:
0.10
FRFHF:
0.19
MKL:
1.04
FRFHF:
1.06
MKL:
$16.18B
FRFHF:
$33.09B
MKL:
$7.73B
FRFHF:
$15.57B
MKL:
$3.23B
FRFHF:
$7.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKL vs. FRFHF — Ранг доходности на риск
MKL
FRFHF
Сравнение MKL c FRFHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Markel Group Inc. (MKL) и Fairfax Financial Holdings Ltd (FRFHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKL | FRFHF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.01 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.05 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -0.10 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKL и FRFHF
Максимальная просадка MKL за все время составила -61.32%, примерно равная максимальной просадке FRFHF в -58.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKL и FRFHF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKL | FRFHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.32% | -58.92% | -2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -19.55% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.10% | -19.55% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.87% | -20.88% | -7.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.66% | -58.92% | +14.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.32% | -9.15% | -5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -12.48% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.37% | 9.67% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKL и FRFHF
Markel Group Inc. (MKL) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Fairfax Financial Holdings Ltd (FRFHF) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что MKL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRFHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKL | FRFHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 5.46% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 15.90% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 21.79% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.44% | 25.49% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.37% | 27.13% | -1.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKL и FRFHF
MKL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRFHF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRFHF Fairfax Financial Holdings Ltd | 0.87% | 0.79% | 1.08% | 1.09% | 1.68% | 2.03% | 2.93% | 2.13% | 2.27% | 1.89% | 2.09% | 2.12% |
MKL Markel Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKL и FRFHF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Markel Group Inc. и Fairfax Financial Holdings Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKL и FRFHF
MKL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Markel Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FRFHF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fairfax Financial Holdings Ltd сообщила о валовой прибыли в 11.42B при выручке в 11.42B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MKL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Markel Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
FRFHF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fairfax Financial Holdings Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.91B при выручке в 11.42B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
MKL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Markel Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.85B при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.
FRFHF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fairfax Financial Holdings Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 11.42B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
MKL and FRFHF have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MKL has higher volatility (7.90%) compared to FRFHF (5.46%). In terms of maximum drawdown, MKL dropped -61.32% vs FRFHF's -58.92%.
FRFHF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKL и FRFHF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор