PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MKL с APO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MKL и APO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности MKL и APO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Markel Corporation (MKL) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.10%
45.04%
MKL
APO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MKL:

1.04

APO:

2.56

Коэф-т Сортино

MKL:

1.51

APO:

3.11

Коэф-т Омега

MKL:

1.21

APO:

1.45

Коэф-т Кальмара

MKL:

2.00

APO:

3.91

Коэф-т Мартина

MKL:

4.69

APO:

15.66

Индекс Язвы

MKL:

4.39%

APO:

5.22%

Дневная вол-ть

MKL:

19.81%

APO:

31.92%

Макс. просадка

MKL:

-61.32%

APO:

-56.98%

Текущая просадка

MKL:

-4.75%

APO:

-5.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKL:

$22.00B

APO:

$99.76B

EPS

MKL:

$216.77

APO:

$9.47

Цена/прибыль

MKL:

7.89

APO:

18.62

PEG коэффициент

MKL:

7.20

APO:

1.37

Общая выручка (12 мес.)

MKL:

$17.42B

APO:

$31.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

MKL:

$17.91B

APO:

$29.78B

EBITDA (12 мес.)

MKL:

$4.30B

APO:

$9.18B

Доходность по периодам

С начала года, MKL показывает доходность 19.75%, что значительно ниже, чем у APO с доходностью 84.74%. За последние 10 лет акции MKL уступали акциям APO по среднегодовой доходности: 9.50% против 28.71% соответственно.


MKL

С начала года

19.75%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

8.27%

1 год

22.74%

5 лет

8.38%

10 лет

9.50%

APO

С начала года

84.74%

1 месяц

0.82%

6 месяцев

44.24%

1 год

87.80%

5 лет

32.59%

10 лет

28.71%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MKL c APO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Markel Corporation (MKL) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MKL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.042.56
Коэффициент Сортино MKL, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.513.11
Коэффициент Омега MKL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.211.45
Коэффициент Кальмара MKL, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.003.91
Коэффициент Мартина MKL, с текущим значением в 4.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.004.6915.66
MKL
APO

Показатель коэффициента Шарпа MKL на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа APO равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKL и APO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.04
2.56
MKL
APO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKL и APO

MKL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MKL
Markel Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APO
Apollo Global Management, Inc.
1.07%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%13.19%12.50%

Просадки

Сравнение просадок MKL и APO

Максимальная просадка MKL за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки APO в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKL и APO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.75%
-5.03%
MKL
APO

Волатильность

Сравнение волатильности MKL и APO

Текущая волатильность для Markel Corporation (MKL) составляет 4.45%, в то время как у Apollo Global Management, Inc. (APO) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что MKL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.45%
9.55%
MKL
APO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKL и APO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Markel Corporation и Apollo Global Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab