Сравнение MKL с APO
MKL (Markel Group Inc.) and APO (Apollo Global Management, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MKL in Insurance - Property & Casualty, APO in Asset Management. Over the past 10 years, MKL returned 7.26%/yr vs 26.54%/yr for APO. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MKL и APO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKL показывает доходность -12.64%, что значительно ниже, чем у APO с доходностью -9.63%. За последние 10 лет акции MKL уступали акциям APO по среднегодовой доходности: 7.26% против 26.54% соответственно.
MKL
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -5.06%
- 6 месяцев
- -8.57%
- С начала года
- -12.64%
- 1 год
- -3.12%
- 3 года*
- 8.58%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 7.26%
- Всё время*
- 12.89%
APO
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- 6.20%
- 6 месяцев
- -1.49%
- С начала года
- -9.63%
- 1 год
- -9.43%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 18.42%
- 10 лет*
- 26.54%
- Всё время*
- 20.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $485.68M | $494.90M | $513.25M | |
| $149.26M | $131.63M | $140.96M |
Сравнение доходности по годам MKL и APO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKL Markel Group Inc. | -12.64% | 24.53% | 21.57% | 7.77% | 6.77% | 19.42% | -9.61% | 10.13% | -8.87% | 25.94% |
APO Apollo Global Management, Inc. | -9.63% | -11.12% | 79.87% | 49.44% | -9.59% | 53.25% | 8.00% | 106.46% | -22.03% | 85.29% |
Correlation
The correlation between MKL and APO is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2011 г. | 0.34 |
The correlation between MKL and APO shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MKL:
$23.27B
APO:
$74.80B
MKL:
$331.57
APO:
$3.56
MKL:
5.66
APO:
36.43
MKL:
0.10
APO:
0.09
MKL:
1.04
APO:
2.64
MKL:
$16.18B
APO:
$29.68B
MKL:
$7.73B
APO:
$26.52B
MKL:
$3.23B
APO:
$9.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKL vs. APO — Ранг доходности на риск
MKL
APO
Сравнение MKL c APO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Markel Group Inc. (MKL) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKL | APO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.98 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.28 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -0.59 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKL и APO
Максимальная просадка MKL за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки APO в -56.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKL и APO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKL | APO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.32% | -56.99% | -4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -34.05% | +13.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.10% | -42.82% | +22.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.87% | -42.82% | +13.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.66% | -53.48% | +8.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.32% | -25.73% | +11.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -16.51% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.37% | 16.12% | -6.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKL и APO
Текущая волатильность для Markel Group Inc. (MKL) составляет 7.90%, в то время как у Apollo Global Management, Inc. (APO) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что MKL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKL | APO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 9.50% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 28.28% | -12.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 35.95% | -16.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.44% | 37.37% | -14.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.37% | 37.94% | -12.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKL и APO
MKL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APO Apollo Global Management, Inc. | 1.61% | 1.38% | 1.10% | 1.81% | 2.51% | 2.90% | 4.72% | 4.23% | 7.86% | 5.53% | 6.46% | 12.91% |
MKL Markel Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKL и APO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Markel Group Inc. и Apollo Global Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKL и APO
MKL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Markel Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
APO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.93B при выручке в 4.93B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MKL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Markel Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
APO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.00M при выручке в 4.93B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
MKL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Markel Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.85B при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.
APO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.91B при выручке в 4.93B, что соответствует чистой рентабельности -38.7%.
Часто задаваемые вопросы
MKL and APO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APO has higher volatility (9.50%) compared to MKL (7.90%). In terms of maximum drawdown, MKL dropped -61.32% vs APO's -56.99%.
MKL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKL и APO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор