Сравнение MKL с APO
MKL (Markel Group Inc.) and APO (Apollo Global Management, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MKL in Insurance - Property & Casualty, APO in Asset Management. Over the past 10 years, MKL returned 7.61%/yr vs 27.76%/yr for APO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKL и APO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKL показывает доходность -8.76%, что значительно выше, чем у APO с доходностью -13.48%. За последние 10 лет акции MKL уступали акциям APO по среднегодовой доходности: 7.61% против 27.76% соответственно.
MKL
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 4.33%
- 6 месяцев
- -5.90%
- С начала года
- -8.76%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- 7.61%
APO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -10.30%
- 6 месяцев
- -13.11%
- С начала года
- -13.48%
- 1 год
- -17.36%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 19.36%
- 10 лет*
- 27.76%
Сравнение доходности по годам MKL и APO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKL Markel Group Inc. | -8.76% | 24.53% | 21.57% | 7.77% | 6.77% | 19.42% | -9.61% | 10.13% | -8.87% | 25.94% |
APO Apollo Global Management, Inc. | -13.48% | -11.12% | 79.87% | 49.44% | -9.59% | 53.25% | 8.00% | 106.46% | -22.03% | 85.29% |
Correlation
The correlation between MKL and APO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2011 г. | 0.34 |
The correlation between MKL and APO shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MKL:
$24.54B
APO:
$71.11B
MKL:
$201.50
APO:
$3.56
MKL:
9.73
APO:
34.63
MKL:
0.18
APO:
0.09
MKL:
0.97
APO:
2.51
MKL:
$16.57B
APO:
$29.68B
MKL:
$7.80B
APO:
$26.52B
MKL:
$2.55B
APO:
$9.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKL vs. APO — Ранг доходности на риск
MKL
APO
Сравнение MKL c APO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Markel Group Inc. (MKL) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKL | APO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.94 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.50 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | -0.98 | +0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKL и APO
Максимальная просадка MKL за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки APO в -56.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKL и APO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKL | APO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.32% | -56.99% | -4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -34.97% | +14.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.10% | -42.82% | +22.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.87% | -42.82% | +13.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.66% | -53.48% | +8.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -28.89% | +18.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -16.46% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.23% | 17.68% | -8.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKL и APO
Текущая волатильность для Markel Group Inc. (MKL) составляет 6.08%, в то время как у Apollo Global Management, Inc. (APO) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что MKL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKL | APO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 10.62% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 27.96% | -13.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23% | 35.96% | -16.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 37.22% | -14.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.30% | 37.88% | -12.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKL и APO
MKL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APO Apollo Global Management, Inc. | 2.38% | 1.38% | 1.10% | 1.81% | 2.51% | 2.90% | 4.72% | 4.23% | 7.86% | 5.53% | 6.46% | 12.91% |
MKL Markel Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKL и APO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Markel Group Inc. и Apollo Global Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKL и APO
MKL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Markel Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
APO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.93B при выручке в 4.93B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MKL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Markel Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -273.33M при выручке в 3.55B, что соответствует операционной рентабельности -7.7%.
APO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.00M при выручке в 4.93B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
MKL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Markel Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -335.52M при выручке в 3.55B, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
APO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.91B при выручке в 4.93B, что соответствует чистой рентабельности -38.7%.
Часто задаваемые вопросы
MKL and APO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APO has higher volatility (10.62%) compared to MKL (6.08%). In terms of maximum drawdown, MKL dropped -61.32% vs APO's -56.99%.
MKL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKL и APO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор