PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MKL с APO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MKL с APO

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Markel Corporation (MKL) и Apollo Global Management, Inc. (APO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MKL или APO.

Корреляция

Корреляция между MKL и APO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MKL и APO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Markel Corporation (MKL) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
335.12%
1,756.34%
MKL
APO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MKL:

0.89

APO:

0.44

Коэф-т Сортино

MKL:

1.54

APO:

0.88

Коэф-т Омега

MKL:

1.20

APO:

1.13

Коэф-т Кальмара

MKL:

1.18

APO:

0.48

Коэф-т Мартина

MKL:

3.34

APO:

1.56

Индекс Язвы

MKL:

6.55%

APO:

12.12%

Дневная вол-ть

MKL:

24.47%

APO:

43.44%

Макс. просадка

MKL:

-61.32%

APO:

-56.98%

Текущая просадка

MKL:

-12.46%

APO:

-25.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKL:

$22.99B

APO:

$76.10B

EPS

MKL:

$199.25

APO:

$7.32

Коэффициент P/E

MKL:

9.05

APO:

18.22

Коэффициент PEG

MKL:

4.43

APO:

1.37

Коэффициент P/S

MKL:

1.38

APO:

2.94

Коэффициент P/B

MKL:

1.40

APO:

4.80

Общая выручка (12 мес.)

MKL:

$12.15B

APO:

$19.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

MKL:

$12.15B

APO:

$17.22B

EBITDA (12 мес.)

MKL:

$2.55B

APO:

$6.24B

Доходность по периодам

С начала года, MKL показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у APO с доходностью -19.00%. За последние 10 лет акции MKL уступали акциям APO по среднегодовой доходности: 9.34% против 25.17% соответственно.

MKL

С начала года

4.46%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

16.35%

1 год

25.52%

5 лет

14.77%

10 лет

9.34%

APO

С начала года

-19.00%

1 месяц

-2.60%

6 месяцев

-6.24%

1 год

20.53%

5 лет

30.43%

10 лет

25.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MKL и APO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MKL
Ранг риск-скорректированной доходности MKL, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
APO
Ранг риск-скорректированной доходности APO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MKL c APO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Markel Corporation (MKL) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MKL, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MKL: 0.89
APO: 0.44
Коэффициент Сортино MKL, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MKL: 1.54
APO: 0.88
Коэффициент Омега MKL, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MKL: 1.20
APO: 1.13
Коэффициент Кальмара MKL, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MKL: 1.18
APO: 0.48
Коэффициент Мартина MKL, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MKL: 3.34
APO: 1.56

Показатель коэффициента Шарпа MKL на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа APO равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKL и APO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
0.44
MKL
APO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKL и APO

MKL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MKL
Markel Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APO
Apollo Global Management, Inc.		1.39%1.10%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%13.19%

Просадки

Сравнение просадок MKL и APO

Максимальная просадка MKL за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки APO в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKL и APO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.46%
-25.10%
MKL
APO

Волатильность

Сравнение волатильности MKL и APO

Текущая волатильность для Markel Corporation (MKL) составляет 11.23%, в то время как у Apollo Global Management, Inc. (APO) волатильность равна 27.37%. Это указывает на то, что MKL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.23%
27.37%
MKL
APO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKL и APO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Markel Corporation и Apollo Global Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию