PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKL с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MKL с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MKL (Markel Corporation) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MKL in Insurance - Property & Casualty, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, MKL returned 6.43%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MKL и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Markel Corporation (MKL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKL показывает доходность -17.27%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции MKL уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 6.43% против 12.93% соответственно.

MKL

1 день
0.04%
1 месяц
0.77%
С начала года
-17.27%
6 месяцев
-12.97%
1 год
-7.88%
3 года*
9.86%
5 лет*
7.68%
10 лет*
6.43%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKL и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKL
Markel Corporation		-17.27%24.53%21.57%7.77%6.77%19.42%-9.61%10.13%-8.87%25.94%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between MKL and BRK-B is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г.

0.38

The correlation between MKL and BRK-B shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MKL:

$176.96

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

MKL:

10.05

BRK-B:

14.24

Коэффициент PEG

MKL:

0.18

BRK-B:

0.55

Коэффициент P/S

MKL:

1.00

BRK-B:

2.75

Общая выручка (12 мес.)

MKL:

$16.57B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

MKL:

$7.80B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

MKL:

$2.55B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Markel Corporation

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с MKL:
MKL с SPYMKL с FFH.TOMKL с VOOMKL с APOMKL с LMKL с FRFHFMKL с AIR
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

MKL vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKL
Ранг доходности на риск MKL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKL c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Markel Corporation (MKL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKLBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
-0.18

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
-0.15

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.98

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

-0.27

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

-0.57

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKL vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKL на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKL и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKLBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

-0.18

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.61

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.67

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.48

-0.02

Просадки

Сравнение просадок MKL и BRK-B

Максимальная просадка MKL за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKL и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKLBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.32%

-53.86%

-7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-9.42%

-10.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.10%

-14.95%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.87%

-26.58%

-2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.66%

-29.57%

-15.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.87%

-11.33%

-7.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-11.07%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.06%

4.46%

+3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MKL и BRK-B

Markel Corporation (MKL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 3.84% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKLBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.72%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

10.70%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

14.32%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

17.11%

+5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.26%

19.43%

+5.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKL и BRK-B

Ни MKL, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKL и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Markel Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
3.55B
93.68B
(MKL) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MKL и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Markel Corporation и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202220232024202520260
28.8%
Активы портфеля
MKL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

MKL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила об операционной прибыли в -273.33M при выручке в 3.55B, что соответствует операционной рентабельности -7.7%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

MKL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила о чистой прибыли в -335.52M при выручке в 3.55B, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

MKL and BRK-B have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKL has higher volatility (3.84%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, MKL dropped -61.32% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKL и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор