Сравнение MKL с BRK-B

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MKL с BRK-B

Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Markel Corporation (MKL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MKL или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между MKL и BRK-B составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MKL и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Markel Corporation (MKL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MKL

BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MKL:

1.43

BRK-B:

1.39

Коэф-т Сортино

MKL:

2.37

BRK-B:

2.03

Коэф-т Омега

MKL:

1.30

BRK-B:

1.25

Коэф-т Кальмара

MKL:

3.09

BRK-B:

2.49

Коэф-т Мартина

MKL:

7.08

BRK-B:

5.85

Индекс Язвы

MKL:

4.43%

BRK-B:

3.56%

Дневная вол-ть

MKL:

21.96%

BRK-B:

14.99%

Макс. просадка

MKL:

-61.32%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

MKL:

-7.91%

BRK-B:

-0.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKL:

$24.88B

BRK-B:

$1.02T

EPS

MKL:

$199.23

BRK-B:

$49.48

Цена/прибыль

MKL:

9.77

BRK-B:

9.55

PEG коэффициент

MKL:

8.19

BRK-B:

10.06

Общая выручка (12 мес.)

MKL:

$16.62B

BRK-B:

$276.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

MKL:

$17.16B

BRK-B:

$48.42B

EBITDA (12 мес.)

MKL:

$3.80B

BRK-B:

$98.94B

Доходность по периодам

С начала года, MKL показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 6.00%. За последние 10 лет акции MKL уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.01% против 12.50% соответственно.

MKL

С начала года

9.89%

1 месяц

10.22%

6 месяцев

22.82%

1 год

29.13%

5 лет

7.49%

10 лет

10.01%

BRK-B

С начала года

6.00%

1 месяц

6.77%

6 месяцев

8.99%

1 год

20.52%

5 лет

16.26%

10 лет

12.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MKL и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MKL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BRK-B

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MKL c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Markel Corporation (MKL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKL

BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа MKL на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKL и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MKL

BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKL и BRK-B

Ни MKL, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MKL и BRK-B

Максимальная просадка MKL за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKL и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MKL

BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности MKL и BRK-B

Markel Corporation (MKL) имеет более высокую волатильность в 11.71% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что MKL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MKL

BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKL и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Markel Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MKL с BRK-B

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MKL и BRK-B

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MKL и BRK-B

MKL

BRK-B

Сравнение MKL c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKL и BRK-B

Просадки

Сравнение просадок MKL и BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности MKL и BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKL и BRK-B

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество