PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MKL с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MKL с BRK-B

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Markel Corporation (MKL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MKL или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между MKL и BRK-B составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MKL и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Markel Corporation (MKL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MKL:

0.68

BRK-B:

1.24

Коэф-т Сортино

MKL:

1.21

BRK-B:

1.80

Коэф-т Омега

MKL:

1.16

BRK-B:

1.26

Коэф-т Кальмара

MKL:

0.89

BRK-B:

2.88

Коэф-т Мартина

MKL:

2.37

BRK-B:

7.10

Индекс Язвы

MKL:

6.94%

BRK-B:

3.57%

Дневная вол-ть

MKL:

23.74%

BRK-B:

19.82%

Макс. просадка

MKL:

-61.32%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

MKL:

-6.99%

BRK-B:

-4.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKL:

$24.11B

BRK-B:

$1.09T

EPS

MKL:

$136.05

BRK-B:

$37.49

Коэффициент P/E

MKL:

13.97

BRK-B:

13.53

Коэффициент PEG

MKL:

4.43

BRK-B:

10.06

Коэффициент P/S

MKL:

1.55

BRK-B:

2.95

Коэффициент P/B

MKL:

1.46

BRK-B:

1.67

Общая выручка (12 мес.)

MKL:

$15.48B

BRK-B:

$395.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

MKL:

$15.48B

BRK-B:

$317.24B

EBITDA (12 мес.)

MKL:

$2.80B

BRK-B:

$115.24B

Доходность по периодам

С начала года, MKL показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 13.46%. За последние 10 лет акции MKL уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.26% против 13.41% соответственно.

MKL

С начала года

10.99%

1 месяц

8.66%

6 месяцев

12.20%

1 год

15.94%

5 лет

18.21%

10 лет

9.26%

BRK-B

С начала года

13.46%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

9.36%

1 год

24.49%

5 лет

24.96%

10 лет

13.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MKL и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MKL
Ранг риск-скорректированной доходности MKL, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MKL c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Markel Corporation (MKL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MKL на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKL и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKL и BRK-B

Ни MKL, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MKL и BRK-B

Максимальная просадка MKL за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKL и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MKL и BRK-B

Текущая волатильность для Markel Corporation (MKL) составляет 6.62%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что MKL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKL и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Markel Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20212022202320242025
3.33B
83.29B
(MKL) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию