Сравнение MKL с BRK-B

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MKL с BRK-B

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Markel Corporation (MKL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MKL или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между MKL и BRK-B составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MKL и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Markel Corporation (MKL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MKL

BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MKL:

0.66

BRK-B:

0.99

Коэф-т Сортино

MKL:

1.16

BRK-B:

1.42

Коэф-т Омега

MKL:

1.15

BRK-B:

1.20

Коэф-т Кальмара

MKL:

0.94

BRK-B:

2.08

Коэф-т Мартина

MKL:

2.69

BRK-B:

5.00

Индекс Язвы

MKL:

5.69%

BRK-B:

3.49%

Дневная вол-ть

MKL:

23.19%

BRK-B:

17.60%

Макс. просадка

MKL:

-61.32%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

MKL:

-16.35%

BRK-B:

-8.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKL:

$21.90B

BRK-B:

$1.07T

EPS

MKL:

$199.35

BRK-B:

$41.26

Цена/прибыль

MKL:

8.64

BRK-B:

11.96

PEG коэффициент

MKL:

4.43

BRK-B:

10.06

Общая выручка (12 мес.)

MKL:

$12.15B

BRK-B:

$311.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

MKL:

$12.15B

BRK-B:

$227.52B

EBITDA (12 мес.)

MKL:

$2.55B

BRK-B:

$105.57B

Доходность по периодам

С начала года, MKL показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 8.88%. За последние 10 лет акции MKL уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 8.36% против 13.21% соответственно.

MKL

С начала года

-0.19%

1 месяц

-9.62%

6 месяцев

7.44%

1 год

15.64%

5 лет

14.75%

10 лет

8.36%

BRK-B

С начала года

8.88%

1 месяц

-0.99%

6 месяцев

6.83%

1 год

18.83%

5 лет

22.64%

10 лет

13.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MKL и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MKL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BRK-B

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MKL c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Markel Corporation (MKL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MKL: 0.66

BRK-B: 0.99

Коэффициент Сортино

MKL: 1.16

BRK-B: 1.42

Коэффициент Омега

MKL: 1.15

BRK-B: 1.20

Коэффициент Кальмара

MKL: 0.94

BRK-B: 2.08

Коэффициент Мартина

MKL: 2.69

BRK-B: 5.00

Показатель коэффициента Шарпа MKL на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKL и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MKL

BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKL и BRK-B

Ни MKL, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MKL и BRK-B

Максимальная просадка MKL за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKL и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MKL

BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности MKL и BRK-B

Текущая волатильность для Markel Corporation (MKL) составляет 7.82%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что MKL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MKL

BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKL и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Markel Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MKL с BRK-B

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MKL и BRK-B

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MKL и BRK-B

MKL

BRK-B

Сравнение MKL c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKL и BRK-B

Просадки

Сравнение просадок MKL и BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности MKL и BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKL и BRK-B

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество