PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MKL с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MKL с BRK-B

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MKL (Markel Group Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MKL in Insurance - Property & Casualty, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, MKL returned 7.78%/yr vs 12.82%/yr for BRK-B. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MKL и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Markel Group Inc. (MKL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKL показывает доходность -8.24%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.34%. За последние 10 лет акции MKL уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 7.78% против 12.82% соответственно.

MKL

1 день
0.57%
1 месяц
5.57%
6 месяцев
-4.23%
С начала года
-8.24%
1 год
-2.36%
3 года*
12.23%
5 лет*
10.16%
10 лет*
7.78%

BRK-B

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.08%
6 месяцев
-0.48%
С начала года
-2.34%
1 год
3.70%
3 года*
12.44%
5 лет*
12.05%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKL и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKL
Markel Group Inc.		-8.24%24.53%21.57%7.77%6.77%19.42%-9.61%10.13%-8.87%25.94%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.34%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between MKL and BRK-B is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.38

The correlation between MKL and BRK-B shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKL:

$24.68B

BRK-B:

$1.06T

EPS

MKL:

$201.50

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

MKL:

9.79

BRK-B:

14.60

Коэффициент PEG

MKL:

0.18

BRK-B:

0.57

Коэффициент P/S

MKL:

0.97

BRK-B:

2.82

Общая выручка (12 мес.)

MKL:

$16.57B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

MKL:

$7.80B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

MKL:

$2.55B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Markel Group Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с MKL:
MKL с SPYMKL с FFH.TOMKL с VOOMKL с APOMKL с LMKL с FRFHFMKL с AIR
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

MKL vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKL
Ранг доходности на риск MKL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKL c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Markel Group Inc. (MKL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MKLBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
0.26

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
0.45

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.06

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.39

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

0.83

-1.08

MKL vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKL на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKL и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKL и BRK-B

Максимальная просадка MKL за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKL и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKLBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.32%

-53.86%

-7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-9.42%

-10.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.10%

-14.95%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.87%

-26.58%

-2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.66%

-29.57%

-15.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-9.06%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-11.06%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

4.49%

+4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MKL и BRK-B

Markel Group Inc. (MKL) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что MKL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKLBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

4.48%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

11.07%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.22%

14.55%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

17.12%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.30%

19.40%

+5.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKL и BRK-B

Ни MKL, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKL и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Markel Group Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.55B
93.68B
(MKL) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MKL и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Markel Group Inc. и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
28.8%
Активы портфеля
MKL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Markel Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

MKL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Markel Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -273.33M при выручке в 3.55B, что соответствует операционной рентабельности -7.7%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

MKL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Markel Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -335.52M при выручке в 3.55B, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

MKL and BRK-B have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKL has higher volatility (5.98%) compared to BRK-B (4.48%). In terms of maximum drawdown, MKL dropped -61.32% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKL и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор