PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MKL с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MKL с BRK-B

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Markel Corporation (MKL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MKL или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между MKL и BRK-B составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MKL и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Markel Corporation (MKL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,700.00%1,800.00%1,900.00%2,000.00%2,100.00%2,200.00%2,300.00%2,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,046.61%
2,188.62%
MKL
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MKL:

0.89

BRK-B:

1.58

Коэф-т Сортино

MKL:

1.54

BRK-B:

2.22

Коэф-т Омега

MKL:

1.20

BRK-B:

1.31

Коэф-т Кальмара

MKL:

1.18

BRK-B:

3.40

Коэф-т Мартина

MKL:

3.34

BRK-B:

8.72

Индекс Язвы

MKL:

6.55%

BRK-B:

3.43%

Дневная вол-ть

MKL:

24.47%

BRK-B:

18.92%

Макс. просадка

MKL:

-61.32%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

MKL:

-12.46%

BRK-B:

-1.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKL:

$22.99B

BRK-B:

$1.15T

EPS

MKL:

$199.25

BRK-B:

$41.26

Коэффициент P/E

MKL:

9.05

BRK-B:

12.87

Коэффициент PEG

MKL:

4.43

BRK-B:

10.06

Коэффициент P/S

MKL:

1.38

BRK-B:

3.09

Коэффициент P/B

MKL:

1.40

BRK-B:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

MKL:

$12.15B

BRK-B:

$311.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

MKL:

$12.15B

BRK-B:

$227.52B

EBITDA (12 мес.)

MKL:

$2.55B

BRK-B:

$105.57B

Доходность по периодам

С начала года, MKL показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 17.14%. За последние 10 лет акции MKL уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.34% против 14.21% соответственно.

MKL

С начала года

4.46%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

16.35%

1 год

25.52%

5 лет

14.77%

10 лет

9.34%

BRK-B

С начала года

17.14%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

16.95%

1 год

32.05%

5 лет

23.30%

10 лет

14.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MKL и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MKL
Ранг риск-скорректированной доходности MKL, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MKL c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Markel Corporation (MKL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MKL, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MKL: 0.89
BRK-B: 1.58
Коэффициент Сортино MKL, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MKL: 1.54
BRK-B: 2.22
Коэффициент Омега MKL, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MKL: 1.20
BRK-B: 1.31
Коэффициент Кальмара MKL, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MKL: 1.18
BRK-B: 3.40
Коэффициент Мартина MKL, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MKL: 3.34
BRK-B: 8.72

Показатель коэффициента Шарпа MKL на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKL и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
1.58
MKL
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKL и BRK-B

Ни MKL, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MKL и BRK-B

Максимальная просадка MKL за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKL и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.46%
-1.26%
MKL
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности MKL и BRK-B

Markel Corporation (MKL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 11.23% и 10.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.23%
10.99%
MKL
BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKL и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Markel Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию