Сравнение RLCAX с UPDDX
RLCAX (Columbia Disciplined Value Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RLCAX charges 1.04%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности RLCAX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RLCAX
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 15.91%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 29.08%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.98%
UPDDX
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RLCAX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RLCAX Columbia Disciplined Value Fund | 0.30% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -4.61% |
Correlation
The correlation between RLCAX and UPDDX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLCAX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
RLCAX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RLCAX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RLCAX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RLCAX и UPDDX
Максимальная просадка RLCAX за все время составила -37.83%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLCAX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLCAX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.83% | -10.36% | -27.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -8.00% | +6.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -4.81% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RLCAX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLCAX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 35.30% | -24.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.46% | 35.30% | -11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 35.30% | -13.60% |
Сравнение комиссий RLCAX и UPDDX
RLCAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLCAX и UPDDX
Дивидендная доходность RLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLCAX Columbia Disciplined Value Fund | 10.15% | 11.76% | 11.66% | 7.59% | 13.00% | 31.01% | 1.54% | 10.78% | 11.88% | 5.35% | 1.53% | 6.78% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RLCAX and UPDDX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RLCAX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор