Сравнение RLCAX с SHGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).
RLCAX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности RLCAX и SHGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RLCAX и SHGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLCAX Columbia Disciplined Value Fund | 2.21% | 14.67% | 16.24% | 15.40% | -7.33% | 29.54% | 2.11% | 19.23% | -9.36% | 15.42% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 4.81% | 35.09% | 26.04% | 45.28% | -31.70% | 38.60% | 45.56% | 54.92% | -8.70% | 34.52% |
Доходность по периодам
С начала года, RLCAX показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у SHGTX с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции RLCAX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 10.44% против 22.68% соответственно.
RLCAX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 17.06%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 10.44%
SHGTX
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 60.42%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- 16.45%
- 10 лет*
- 22.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLCAX и SHGTX
RLCAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.
Доходность на риск
RLCAX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск
RLCAX
SHGTX
Сравнение RLCAX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLCAX | SHGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 2.02 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.60 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 4.13 | -2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 15.42 | -8.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLCAX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.02 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.61 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.85 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.60 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между RLCAX и SHGTX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLCAX и SHGTX
Дивидендная доходность RLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности SHGTX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLCAX Columbia Disciplined Value Fund | 11.51% | 11.76% | 11.66% | 7.59% | 13.00% | 31.01% | 1.54% | 10.78% | 11.88% | 5.35% | 1.53% | 6.78% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 8.06% | 8.45% | 14.04% | 6.22% | 3.94% | 11.77% | 9.92% | 10.26% | 12.75% | 7.25% | 8.13% | 8.09% |
Просадки
Сравнение просадок RLCAX и SHGTX
Максимальная просадка RLCAX за все время составила -37.83%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLCAX и SHGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RLCAX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.83% | -77.47% | +39.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -14.93% | +2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -43.17% | +8.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.83% | -43.17% | +5.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -7.51% | +3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -25.06% | +17.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 4.00% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLCAX и SHGTX
Текущая волатильность для Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) составляет 3.89%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что RLCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RLCAX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 11.08% | -7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 21.67% | -13.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 31.05% | -15.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.46% | 27.29% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 26.64% | -4.94% |