PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLCAX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RLCAX с RIDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

RLCAX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности RLCAX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RLCAX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLCAX
Columbia Disciplined Value Fund		0.23%14.67%16.24%15.40%-7.33%29.54%2.11%19.23%-9.36%15.42%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		1.29%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%

Доходность по периодам

С начала года, RLCAX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции RLCAX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 10.23% против 7.35% соответственно.

RLCAX

1 день
-0.12%
1 месяц
-6.09%
С начала года
0.23%
6 месяцев
4.05%
1 год
14.93%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.46%
10 лет*
10.23%

RIDAX

1 день
0.23%
1 месяц
-5.77%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.84%
1 год
13.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Disciplined Value Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с RLCAX:
RLCAX с MEIAXRLCAX с SWLVXRLCAX с ACIIXRLCAX с ACTIXRLCAX с HDCTXRLCAX с YAFFXRLCAX с AUXFX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с QRVLXRIDAX с VHYAXRIDAX с OANMXRIDAX с PEIYX

Сравнение комиссий RLCAX и RIDAX

RLCAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
RLCAX
Columbia Disciplined Value Fund

Доходность на риск

RLCAX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLCAX
Ранг доходности на риск RLCAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLCAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLCAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLCAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLCAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLCAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLCAX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLCAXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.46

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.01

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.58

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

7.44

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLCAX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLCAX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа RIDAX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLCAX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLCAXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.46

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.75

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.69

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.67

-0.14

Корреляция

Корреляция между RLCAX и RIDAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLCAX и RIDAX

Дивидендная доходность RLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что больше доходности RIDAX в 9.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLCAX
Columbia Disciplined Value Fund		11.74%11.76%11.66%7.59%13.00%31.01%1.54%10.78%11.88%5.35%1.53%6.78%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.14%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок RLCAX и RIDAX

Максимальная просадка RLCAX за все время составила -37.83%, что меньше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLCAX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RLCAXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.83%

-42.37%

+4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-8.25%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-16.28%

-18.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.83%

-26.22%

-11.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-5.77%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-4.42%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.76%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности RLCAX и RIDAX

Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что RLCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RLCAXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

2.91%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

5.47%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

9.48%

+6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

9.46%

+13.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

10.67%

+11.02%