PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLCAX с LBSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RLCAX с LBSAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX).

RLCAX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. LBSAX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 нояб. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности RLCAX и LBSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RLCAX и LBSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLCAX
Columbia Disciplined Value Fund		0.23%14.67%16.24%15.40%-7.33%29.54%2.11%19.23%-9.36%15.42%
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		1.55%15.58%14.73%10.26%-5.19%25.97%7.48%27.84%-4.62%19.96%

Доходность по периодам

С начала года, RLCAX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у LBSAX с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции RLCAX уступали акциям LBSAX по среднегодовой доходности: 10.23% против 11.69% соответственно.

RLCAX

1 день
-0.12%
1 месяц
-6.09%
С начала года
0.23%
6 месяцев
4.05%
1 год
14.93%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.46%
10 лет*
10.23%

LBSAX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.50%
С начала года
1.55%
6 месяцев
4.03%
1 год
14.47%
3 года*
14.17%
5 лет*
10.26%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Disciplined Value Fund

Columbia Dividend Income Fund Class A

Часто сравнивают с RLCAX:
RLCAX с MEIAXRLCAX с SWLVXRLCAX с ACIIXRLCAX с ACTIXRLCAX с CBALXRLCAX с COSZXRLCAX с HDCTX
Часто сравнивают с LBSAX:
LBSAX с GSFTXLBSAX с VOOLBSAX с SCHDLBSAX с PEYAXLBSAX с BEGIXLBSAX с FXAIXLBSAX с INUTX

Сравнение комиссий RLCAX и LBSAX

RLCAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии LBSAX в 0.90%.

RLCAX
Columbia Disciplined Value Fund
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A

Доходность на риск

RLCAX vs. LBSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLCAX
Ранг доходности на риск RLCAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLCAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLCAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLCAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLCAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLCAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
LBSAX
Ранг доходности на риск LBSAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBSAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBSAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBSAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBSAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBSAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLCAX c LBSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLCAXLBSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.17

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.66

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.43

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

6.65

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLCAX vs. LBSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLCAX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LBSAX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLCAX и LBSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLCAXLBSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.17

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.78

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.75

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.62

-0.09

Корреляция

Корреляция между RLCAX и LBSAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLCAX и LBSAX

Дивидендная доходность RLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что больше доходности LBSAX в 5.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLCAX
Columbia Disciplined Value Fund		11.74%11.76%11.66%7.59%13.00%31.01%1.54%10.78%11.88%5.35%1.53%6.78%
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		5.07%5.11%5.78%4.72%3.62%2.65%1.52%2.68%7.36%3.83%3.60%8.01%

Просадки

Сравнение просадок RLCAX и LBSAX

Максимальная просадка RLCAX за все время составила -37.83%, что меньше максимальной просадки LBSAX в -47.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLCAX и LBSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RLCAXLBSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.83%

-47.89%

+10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-10.19%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-17.16%

-17.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.83%

-32.82%

-5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-5.50%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-5.29%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.19%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RLCAX и LBSAX

Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что RLCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RLCAXLBSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

2.92%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

6.83%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

13.62%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

13.28%

+10.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

15.68%

+6.01%