PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RLBGX с FXP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RLBGX и FXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RLBGX и FXP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6
-1.07%18.83%15.35%13.92%-11.85%16.10%11.20%18.95%-3.07%14.97%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
13.74%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%

Доходность по периодам

С начала года, RLBGX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 13.74%. За последние 10 лет акции RLBGX превзошли акции FXP по среднегодовой доходности: 9.52% против -23.35% соответственно.


RLBGX

1 день
1.76%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
2.20%
1 год
17.26%
3 года*
14.51%
5 лет*
8.58%
10 лет*
9.52%

FXP

1 день
1.76%
1 месяц
6.33%
С начала года
13.74%
6 месяцев
29.26%
1 год
-11.66%
3 года*
-27.25%
5 лет*
-16.43%
10 лет*
-23.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds American Balanced Fund Class R-6

ProShares UltraShort FTSE China 50

Сравнение комиссий RLBGX и FXP

RLBGX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.


Доходность на риск

RLBGX vs. FXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RLBGX
Ранг доходности на риск RLBGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLBGX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLBGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLBGX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLBGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLBGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина

FXP
Ранг доходности на риск FXP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLBGX c FXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RLBGXFXPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

-0.25

+1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

-0.03

+2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.00

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

-0.21

+2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

-0.26

+10.65

RLBGX vs. FXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLBGX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа FXP равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLBGX и FXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RLBGXFXPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

-0.25

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

-0.26

+1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

-0.43

+1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

-0.44

+1.37

Корреляция

Корреляция между RLBGX и FXP составляет -0.57. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RLBGX и FXP

Дивидендная доходность RLBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что больше доходности FXP в 4.11%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6
8.69%8.56%7.50%2.27%2.63%4.59%4.65%3.78%5.81%4.92%4.54%5.91%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
4.11%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RLBGX и FXP

Максимальная просадка RLBGX за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLBGX и FXP.


Загрузка...

Показатели просадок


RLBGXFXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-99.94%

+77.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-52.42%

+45.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-87.85%

+69.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.33%

-95.29%

+72.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-99.92%

+94.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-94.10%

+91.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

42.53%

-40.78%

Волатильность

Сравнение волатильности RLBGX и FXP

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) составляет 3.86%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 13.38%. Это указывает на то, что RLBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RLBGXFXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

13.38%

-9.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

28.89%

-21.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

47.75%

-36.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

63.03%

-52.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.63%

54.95%

-44.32%