PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLBGX с FXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLBGX с FXP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RLBGX (American Funds American Balanced Fund Class R-6) and FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) are both funds - RLBGX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds, while FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Over the past 10 years, RLBGX returned 10.43%/yr vs -22.80%/yr for FXP. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. RLBGX charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for FXP.

Доходность

Сравнение доходности RLBGX и FXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLBGX показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 14.26%. За последние 10 лет акции RLBGX превзошли акции FXP по среднегодовой доходности: 10.43% против -22.80% соответственно.

RLBGX

1 день
-0.46%
1 месяц
2.89%
С начала года
9.60%
6 месяцев
10.45%
1 год
24.34%
3 года*
17.71%
5 лет*
9.82%
10 лет*
10.43%

FXP

1 день
0.54%
1 месяц
5.35%
С начала года
14.26%
6 месяцев
18.02%
1 год
-2.68%
3 года*
-30.16%
5 лет*
-16.43%
10 лет*
-22.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLBGX и FXP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6		9.60%18.83%15.35%13.92%-11.85%16.10%11.20%18.95%-3.07%14.97%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		14.26%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%

Correlation

The correlation between RLBGX and FXP is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

-0.57

The correlation between RLBGX and FXP shifts across timeframes, from -0.57 (all time) to -0.40 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class R-6

ProShares UltraShort FTSE China 50

Часто сравнивают с RLBGX:
RLBGX с FXAIXRLBGX с VBIAXRLBGX с VOORLBGX с AAHTXRLBGX с SCHGRLBGX с VINIXRLBGX с FSNUX
Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с CQQQFXP с KWEB

Доходность на риск

RLBGX vs. FXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLBGX
Ранг доходности на риск RLBGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLBGX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLBGX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLBGX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLBGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLBGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLBGX c FXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLBGXFXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
-0.07

+2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
0.18

+3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.02

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

-0.10

+3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.12

-0.17

+16.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLBGX vs. FXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLBGX на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа FXP равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLBGX и FXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLBGXFXPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

-0.07

+2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

-0.26

+1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

-0.42

+1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

-0.44

+1.42

Просадки

Сравнение просадок RLBGX и FXP

Максимальная просадка RLBGX за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLBGX и FXP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLBGXFXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-99.94%

+77.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-27.21%

+20.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.65%

-82.34%

+71.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-87.85%

+69.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.33%

-94.71%

+72.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-99.92%

+99.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-94.15%

+91.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

16.21%

-14.67%

Волатильность

Сравнение волатильности RLBGX и FXP

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) составляет 2.70%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 15.05%. Это указывает на то, что RLBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLBGXFXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

15.05%

-12.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

28.87%

-22.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.71%

39.24%

-30.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

63.12%

-52.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.67%

54.90%

-44.23%

Сравнение комиссий RLBGX и FXP

RLBGX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLBGX и FXP

Дивидендная доходность RLBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности FXP в 4.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		4.09%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%0.00%0.00%
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6		7.85%8.56%7.50%2.27%2.63%4.59%4.65%3.78%5.81%4.92%4.54%5.91%

Часто задаваемые вопросы

RLBGX and FXP have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (15.05%) compared to RLBGX (2.70%). In terms of maximum drawdown, RLBGX dropped -22.33% vs FXP's -99.94%.

RLBGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLBGX и FXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор