PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLBGX с FXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLBGX с FXP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RLBGX (American Funds American Balanced Fund Class R-6) and FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) are both funds - RLBGX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds, while FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Over the past 10 years, RLBGX returned 10.47%/yr vs -21.73%/yr for FXP. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. RLBGX charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for FXP.

Доходность

Сравнение доходности RLBGX и FXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLBGX показывает доходность 8.69%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 41.49%. За последние 10 лет акции RLBGX превзошли акции FXP по среднегодовой доходности: 10.47% против -21.73% соответственно.

RLBGX

1 день
0.25%
1 месяц
-0.05%
С начала года
8.69%
6 месяцев
8.23%
1 год
21.05%
3 года*
17.15%
5 лет*
9.69%
10 лет*
10.47%

FXP

1 день
5.21%
1 месяц
25.84%
С начала года
41.49%
6 месяцев
43.45%
1 год
28.98%
3 года*
-25.26%
5 лет*
-12.36%
10 лет*
-21.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLBGX и FXP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6		8.69%18.83%15.35%13.92%-11.85%16.10%11.20%18.95%-3.07%14.97%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		41.49%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%

Correlation

The correlation between RLBGX and FXP is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г.

-0.57

The correlation between RLBGX and FXP shifts across timeframes, from -0.57 (all time) to -0.40 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class R-6

ProShares UltraShort FTSE China 50

Часто сравнивают с RLBGX:
RLBGX с FXAIXRLBGX с VBIAXRLBGX с VOORLBGX с AAHTXRLBGX с SCHGRLBGX с VINIXRLBGX с FSNUX
Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с CQQQFXP с KWEB

Доходность на риск

RLBGX vs. FXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLBGX
Ранг доходности на риск RLBGX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLBGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLBGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLBGX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLBGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLBGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLBGX c FXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RLBGXFXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
0.73

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
1.25

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.15

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

1.18

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.28

2.07

+11.22

RLBGX vs. FXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLBGX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа FXP равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLBGX и FXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RLBGX и FXP

Максимальная просадка RLBGX за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLBGX и FXP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLBGXFXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-99.94%

+77.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-24.73%

+17.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.65%

-82.34%

+71.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-87.85%

+69.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.33%

-94.44%

+72.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-99.90%

+98.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-94.15%

+91.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

14.07%

-12.49%

Волатильность

Сравнение волатильности RLBGX и FXP

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) составляет 3.58%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 12.89%. Это указывает на то, что RLBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLBGXFXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

12.89%

-9.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

29.92%

-22.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.23%

39.64%

-30.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

63.24%

-52.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.70%

54.79%

-44.09%

Сравнение комиссий RLBGX и FXP

RLBGX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLBGX и FXP

Дивидендная доходность RLBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности FXP в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		2.54%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%0.00%0.00%
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6		7.46%8.56%7.50%2.27%2.63%4.59%4.65%3.78%5.81%4.92%4.54%5.91%

Часто задаваемые вопросы

RLBGX and FXP have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (12.89%) compared to RLBGX (3.58%). In terms of maximum drawdown, RLBGX dropped -22.33% vs FXP's -99.94%.

RLBGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLBGX и FXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор