PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RL с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RL с T

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RL (Ralph Lauren Corporation) and T (AT&T Inc.) are both stocks. RL operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, RL returned 18.35%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RL и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ralph Lauren Corporation (RL) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RL показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции RL превзошли акции T по среднегодовой доходности: 18.35% против 3.33% соответственно.

RL

1 день
2.72%
1 месяц
23.61%
С начала года
14.56%
6 месяцев
9.70%
1 год
57.07%
3 года*
52.12%
5 лет*
29.57%
10 лет*
18.35%

T

1 день
2.52%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.71%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RL и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RL
Ralph Lauren Corporation		14.56%55.03%62.85%39.82%-8.41%16.66%-10.63%16.07%1.82%17.53%
T
AT&T Inc.		-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between RL and T is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 1997 г.

0.25

The correlation between RL and T shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

RL:

$15.08

T:

$3.04

Коэффициент P/E

RL:

26.79

T:

7.74

Коэффициент PEG

RL:

1.49

T:

0.32

Коэффициент P/S

RL:

3.11

T:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

RL:

$8.11B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

RL:

$5.67B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

RL:

$1.18B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ralph Lauren Corporation

AT&T Inc.

Часто сравнивают с RL:
RL с RJFRL с SPYRL с TMHCRL с COSTRL с VOORL с QCLNRL с WSM
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

RL vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RL
Ранг доходности на риск RL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RL: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RL c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ralph Lauren Corporation (RL) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
-0.59

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
-0.72

+3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.92

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

-0.59

+3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

-1.22

+10.87

RL vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RL на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RL и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RL и T

Максимальная просадка RL за все время составила -68.62%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RL и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.62%

-64.15%

-4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.67%

-21.87%

+4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.18%

-21.87%

-14.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.51%

-32.01%

-4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.14%

-42.35%

-12.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.12%

+18.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.11%

-15.72%

-8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

10.64%

-5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности RL и T

Ralph Lauren Corporation (RL) имеет более высокую волатильность в 16.13% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что RL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.13%

8.21%

+7.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.42%

17.80%

+9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.57%

22.13%

+12.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.11%

24.01%

+13.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.73%

23.73%

+15.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RL и T

Дивидендная доходность RL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности T в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RL
Ralph Lauren Corporation		0.90%1.01%1.40%2.08%2.78%1.74%0.66%2.29%2.30%1.93%2.21%1.79%
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RL и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ralph Lauren Corporation и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
1.98B
33.47B
(RL) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RL and T have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RL has higher volatility (16.13%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, RL dropped -68.62% vs T's -64.15%.

RL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RL и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор