PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RKT с STIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RKT с STIP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RKT (Rocket Companies, Inc.) is a stock, while STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Over the past 5 years, RKT returned -3.61%/yr vs 3.28%/yr for STIP. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RKT и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rocket Companies, Inc. (RKT) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RKT показывает доходность -23.92%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 1.39%.

RKT

1 день
9.35%
1 месяц
6.82%
С начала года
-23.92%
6 месяцев
-24.27%
1 год
-1.47%
3 года*
21.82%
5 лет*
-3.61%
10 лет*
—

STIP

1 день
0.05%
1 месяц
-0.24%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.47%
1 год
3.65%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.28%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RKT и STIP

2026 (YTD)202520242023202220212020
RKT
Rocket Companies, Inc.		-23.92%81.69%-22.24%106.86%-46.18%-27.56%12.33%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		1.39%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%1.83%

Correlation

The correlation between RKT and STIP is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rocket Companies, Inc.

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с RKT:
RKT с UWMCRKT с VOORKT с LDIRKT с GDRXRKT с INDORKT с AAPLRKT с GME
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с SCHRSTIP с BNDSTIP с STPZ

Доходность на риск

RKT vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RKT
Ранг доходности на риск RKT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RKT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RKT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RKT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RKT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RKT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RKT c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rocket Companies, Inc. (RKT) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RKTSTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
2.39

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
3.75

-3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.50

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

5.05

-5.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

18.15

-18.21

RKT vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RKT на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа STIP равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RKT и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RKT и STIP

Максимальная просадка RKT за все время составила -83.00%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKT и STIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RKTSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.00%

-5.50%

-77.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.31%

-0.73%

-46.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.60%

-0.95%

-49.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.53%

-5.50%

-61.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.86%

-0.67%

-57.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.14%

-0.99%

-59.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.27%

0.20%

+24.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RKT и STIP

Rocket Companies, Inc. (RKT) имеет более высокую волатильность в 23.18% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что RKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RKTSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.18%

0.65%

+22.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.77%

1.14%

+45.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.93%

1.53%

+59.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.22%

2.74%

+51.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.20%

2.45%

+62.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RKT и STIP

RKT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RKT
Rocket Companies, Inc.		0.00%4.13%0.00%0.00%14.43%7.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.33%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%

Часто задаваемые вопросы

RKT and STIP have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RKT has higher volatility (23.18%) compared to STIP (0.65%). In terms of maximum drawdown, RKT dropped -83.00% vs STIP's -5.50%.

STIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RKT и STIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор