Сравнение RJF с ULBI
RJF (Raymond James Financial, Inc.) and ULBI (Ultralife Corporation) are both stocks. RJF operates in Capital Markets (Financial Services), while ULBI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, RJF returned 17.98%/yr vs 3.10%/yr for ULBI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RJF и ULBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RJF показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у ULBI с доходностью 15.03%. За последние 10 лет акции RJF превзошли акции ULBI по среднегодовой доходности: 17.98% против 3.10% соответственно.
RJF
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -5.10%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- 17.98%
ULBI
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 8.40%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 14.43%
- 1 год
- -14.99%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- -5.76%
- 10 лет*
- 3.10%
Сравнение доходности по годам RJF и ULBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJF Raymond James Financial, Inc. | -3.17% | 4.74% | 40.83% | 6.12% | 8.32% | 59.48% | 8.70% | 22.80% | -15.65% | 29.99% |
ULBI Ultralife Corporation | 15.03% | -23.22% | 9.24% | 76.68% | -36.09% | -6.65% | -12.45% | 9.48% | 3.05% | 32.32% |
Correlation
The correlation between RJF and ULBI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1992 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
RJF:
$30.93B
ULBI:
$109.60M
RJF:
$10.55
ULBI:
-$0.49
RJF:
1.92
ULBI:
0.58
RJF:
$16.35B
ULBI:
$187.86M
RJF:
$6.99B
ULBI:
$43.39M
RJF:
$1.40B
ULBI:
$6.73M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJF vs. ULBI — Ранг доходности на риск
RJF
ULBI
Сравнение RJF c ULBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Ultralife Corporation (ULBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RJF | ULBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.00 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.36 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | -0.58 | +1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RJF и ULBI
Максимальная просадка RJF за все время составила -69.68%, что меньше максимальной просадки ULBI в -92.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJF и ULBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RJF | ULBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.68% | -92.90% | +23.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.64% | -44.69% | +25.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.12% | -68.83% | +40.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | -68.83% | +36.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.59% | -68.83% | +23.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.61% | -73.14% | +61.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.62% | -63.48% | +48.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.34% | 27.64% | -18.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности RJF и ULBI
Текущая волатильность для Raymond James Financial, Inc. (RJF) составляет 7.64%, в то время как у Ultralife Corporation (ULBI) волатильность равна 18.04%. Это указывает на то, что RJF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RJF | ULBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 18.04% | -10.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.52% | 41.57% | -22.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.66% | 57.63% | -32.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.04% | 58.99% | -30.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 54.53% | -23.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJF и ULBI
Дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как ULBI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJF Raymond James Financial, Inc. | 1.35% | 1.25% | 0.87% | 1.53% | 1.67% | 1.04% | 1.16% | 1.93% | 1.48% | 0.74% | 1.18% | 1.28% |
ULBI Ultralife Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RJF и ULBI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raymond James Financial, Inc. и Ultralife Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RJF и ULBI
RJF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в -3.74B при выручке в 4.26B, что соответствует валовой рентабельности в -87.6%.
ULBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила о валовой прибыли в 10.11M при выручке в 47.45M, что соответствует валовой рентабельности в 21.3%.
RJF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в -728.00M при выручке в 4.26B, что соответствует операционной рентабельности -17.1%.
ULBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила об операционной прибыли в -215.00K при выручке в 47.45M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
RJF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 544.00M при выручке в 4.26B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
ULBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила о чистой прибыли в -451.00K при выручке в 47.45M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
Часто задаваемые вопросы
RJF and ULBI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULBI has higher volatility (18.04%) compared to RJF (7.64%). In terms of maximum drawdown, RJF dropped -69.68% vs ULBI's -92.90%.
RJF currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RJF и ULBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор