Сравнение RJF с SNEX
RJF (Raymond James Financial, Inc.) and SNEX (StoneX Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, RJF returned 17.98%/yr vs 32.52%/yr for SNEX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RJF и SNEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RJF показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у SNEX с доходностью 106.07%. За последние 10 лет акции RJF уступали акциям SNEX по среднегодовой доходности: 17.98% против 32.52% соответственно.
RJF
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -5.10%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- 17.98%
SNEX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 18.58%
- С начала года
- 106.07%
- 6 месяцев
- 101.21%
- 1 год
- 132.71%
- 3 года*
- 70.28%
- 5 лет*
- 45.86%
- 10 лет*
- 32.52%
Сравнение доходности по годам RJF и SNEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJF Raymond James Financial, Inc. | -3.17% | 4.74% | 40.83% | 6.12% | 8.32% | 59.48% | 8.70% | 22.80% | -15.65% | 29.99% |
SNEX StoneX Group Inc. | 106.07% | 45.65% | 32.70% | 16.21% | 55.59% | 5.79% | 18.57% | 33.49% | -13.99% | 7.40% |
Correlation
The correlation between RJF and SNEX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 1996 г. | 0.31 |
The correlation between RJF and SNEX shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RJF:
$30.93B
SNEX:
$10.65B
RJF:
$10.55
SNEX:
$7.78
RJF:
14.63
SNEX:
16.79
RJF:
1.25
SNEX:
0.63
RJF:
1.92
SNEX:
0.05
RJF:
$16.35B
SNEX:
$152.34B
RJF:
$6.99B
SNEX:
$47.64B
RJF:
$1.40B
SNEX:
$2.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJF vs. SNEX — Ранг доходности на риск
RJF
SNEX
Сравнение RJF c SNEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и StoneX Group Inc. (SNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RJF | SNEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.48 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 6.26 | -5.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 16.05 | -15.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RJF и SNEX
Максимальная просадка RJF за все время составила -69.68%, что меньше максимальной просадки SNEX в -97.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJF и SNEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RJF | SNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.68% | -97.89% | +28.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.64% | -20.91% | +1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.12% | -20.91% | -7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | -24.07% | -8.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.59% | -48.65% | +3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.61% | 0.00% | -11.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.62% | -42.89% | +28.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.34% | 8.15% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности RJF и SNEX
Текущая волатильность для Raymond James Financial, Inc. (RJF) составляет 7.64%, в то время как у StoneX Group Inc. (SNEX) волатильность равна 12.49%. Это указывает на то, что RJF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RJF | SNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 12.49% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.52% | 30.78% | -11.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.66% | 42.37% | -17.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.04% | 35.13% | -7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 36.47% | -5.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJF и SNEX
Дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как SNEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJF Raymond James Financial, Inc. | 1.35% | 1.25% | 0.87% | 1.53% | 1.67% | 1.04% | 1.16% | 1.93% | 1.48% | 0.74% | 1.18% | 1.28% |
SNEX StoneX Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RJF и SNEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raymond James Financial, Inc. и StoneX Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RJF и SNEX
RJF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в -3.74B при выручке в 4.26B, что соответствует валовой рентабельности в -87.6%.
SNEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StoneX Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.35B при выручке в 45.76B, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.
RJF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в -728.00M при выручке в 4.26B, что соответствует операционной рентабельности -17.1%.
SNEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StoneX Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.32B при выручке в 45.76B, что соответствует операционной рентабельности 99.0%.
RJF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 544.00M при выручке в 4.26B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
SNEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StoneX Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 174.30M при выручке в 45.76B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
Часто задаваемые вопросы
RJF and SNEX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNEX has higher volatility (12.49%) compared to RJF (7.64%). In terms of maximum drawdown, RJF dropped -69.68% vs SNEX's -97.89%.
SNEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RJF и SNEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор