Сравнение RJDI с KBWY
RJDI (RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF) and KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) are both exchange-traded funds - RJDI is a Dividend fund actively managed by Carillon Tower Advisers, while KBWY is a REIT fund tracking the KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index. RJDI is actively managed, while KBWY is passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. RJDI charges 0.63%/yr vs 0.35%/yr for KBWY.
Доходность
Сравнение доходности RJDI и KBWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RJDI показывает доходность 14.18%, что значительно ниже, чем у KBWY с доходностью 22.56%.
RJDI
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBWY
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 22.56%
- 6 месяцев
- 24.93%
- 1 год
- 25.07%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 1.46%
Сравнение доходности по годам RJDI и KBWY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF | 14.18% | 1.23% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 22.56% | -1.47% |
Correlation
The correlation between RJDI and KBWY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJDI vs. KBWY — Ранг доходности на риск
RJDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KBWY
Сравнение RJDI c KBWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RJDI | KBWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RJDI и KBWY
Максимальная просадка RJDI за все время составила -7.05%, что меньше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJDI и KBWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RJDI | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.05% | -57.68% | +50.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -6.64% | +4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -14.15% | +12.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RJDI и KBWY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RJDI | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 16.79% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.75% | 21.61% | -8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 27.08% | -14.33% |
Сравнение комиссий RJDI и KBWY
RJDI берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии KBWY в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJDI и KBWY
Дивидендная доходность RJDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности KBWY в 8.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 8.28% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF | 0.54% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RJDI and KBWY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KBWY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KBWY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.63% for RJDI.
KBWY has the higher dividend yield at 8.28%, compared with 0.54% for RJDI.
RJDI is categorized as Dividend, while KBWY is REIT. They also come from different issuers: Carillon Tower Advisers and Invesco. Their fees differ too: 0.63% for RJDI and 0.35% for KBWY.
Подберите оптимальное распределение для RJDI и KBWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор