PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RJDI с INCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RJDI с INCE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RJDI (RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF) and INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) are both Dividend funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RJDI charges 0.63%/yr vs 0.29%/yr for INCE.

Доходность

Сравнение доходности RJDI и INCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RJDI показывает доходность 14.18%, что значительно выше, чем у INCE с доходностью 12.00%.

RJDI

1 день
-0.83%
1 месяц
-0.31%
С начала года
14.18%
6 месяцев
13.67%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INCE

1 день
0.22%
1 месяц
-0.59%
С начала года
12.00%
6 месяцев
11.92%
1 год
23.98%
3 года*
16.37%
5 лет*
10.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RJDI и INCE

2026 (YTD)2025
RJDI
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF		14.18%1.23%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		12.00%3.92%

Correlation

The correlation between RJDI and INCE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г.

0.71

Сравнение распределения секторов RJDI и INCE

Секторы
RJDI
INCE

Технологии

31.5%
10.5%

Промышленность

12.4%
16.2%

Финансовые услуги

10.1%
9.5%

Здравоохранение

9.2%
7.1%

Потребительский циклический сектор

8.3%
3.7%

Потребительский защитный сектор

7.5%
15.5%

Энергетика

6.0%
13.3%

Недвижимость

5.6%

-

Коммуникационные услуги

3.8%
4.2%

Коммунальные услуги

3.7%
12.6%

Сырьевые материалы

1.9%
7.5%

Технологии

RJDI
31.5%
INCE
10.5%

Промышленность

RJDI
12.4%
INCE
16.2%

Финансовые услуги

RJDI
10.1%
INCE
9.5%

Здравоохранение

RJDI
9.2%
INCE
7.1%

Потребительский циклический сектор

RJDI
8.3%
INCE
3.7%

Потребительский защитный сектор

RJDI
7.5%
INCE
15.5%

Энергетика

RJDI
6.0%
INCE
13.3%

Недвижимость

RJDI
5.6%
INCE

-

Коммуникационные услуги

RJDI
3.8%
INCE
4.2%

Коммунальные услуги

RJDI
3.7%
INCE
12.6%

Сырьевые материалы

RJDI
1.9%
INCE
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF

Franklin Income Equity Focus ETF

Часто сравнивают с RJDI:
RJDI с SCDLRJDI с RJMIRJDI с AMDYRJDI с GCOWRJDI с RJVIRJDI с VYMIRJDI с FDL
Часто сравнивают с INCE:
INCE с SCHDINCE с JEPIINCE с BALIINCE с PJFVINCE с CDLINCE с JEPQINCE с AVUS

Доходность на риск

RJDI vs. INCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RJDI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

INCE
Ранг доходности на риск INCE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RJDI c INCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RJDIINCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.85

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

4.13

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.52

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.91

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

18.21

—

RJDI vs. INCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RJDI и INCE

Максимальная просадка RJDI за все время составила -7.05%, что меньше максимальной просадки INCE в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJDI и INCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RJDIINCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.05%

-33.95%

+26.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-1.77%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-3.24%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.32%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RJDI и INCE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RJDIINCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.76%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.18%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

8.46%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

13.28%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

15.66%

-2.91%

Сравнение комиссий RJDI и INCE

RJDI берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии INCE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RJDI и INCE

Дивидендная доходность RJDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности INCE в 4.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.78%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%
RJDI
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF		0.54%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RJDI and INCE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, INCE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

INCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.63% for RJDI.

INCE has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 0.54% for RJDI.

They also come from different issuers: Carillon Tower Advisers and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.63% for RJDI and 0.29% for INCE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RJDI и INCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор