Сравнение RJDI с SCDL
RJDI (RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF) and SCDL (ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - RJDI is a Dividend fund actively managed by Carillon Tower Advisers, while SCDL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). RJDI is actively managed, while SCDL is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RJDI charges 0.63%/yr vs 0.95%/yr for SCDL.
Доходность
Сравнение доходности RJDI и SCDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RJDI показывает доходность 15.60%, что значительно ниже, чем у SCDL с доходностью 37.06%.
RJDI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 15.60%
- 6 месяцев
- 15.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCDL
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 37.06%
- 6 месяцев
- 35.80%
- 1 год
- 50.97%
- 3 года*
- 22.79%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RJDI и SCDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF | 15.60% | 1.59% |
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 37.06% | 1.42% |
Correlation
The correlation between RJDI and SCDL is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJDI vs. SCDL — Ранг доходности на риск
RJDI
SCDL
Сравнение RJDI c SCDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RJDI | SCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.37 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | 0.53 | +1.63 |
Просадки
Сравнение просадок RJDI и SCDL
Максимальная просадка RJDI за все время составила -7.05%, что меньше максимальной просадки SCDL в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJDI и SCDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RJDI | SCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.05% | -34.87% | +27.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -2.79% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -11.96% | +10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RJDI и SCDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RJDI | SCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 21.66% | -8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 29.02% | -16.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 28.89% | -16.18% |
Сравнение комиссий RJDI и SCDL
RJDI берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии SCDL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJDI и SCDL
Дивидендная доходность RJDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как SCDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF | 0.53% | 0.23% |
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RJDI and SCDL have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RJDI is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RJDI is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.95% for SCDL.
RJDI has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for SCDL.
RJDI is categorized as Dividend, while SCDL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Carillon Tower Advisers and UBS. Their fees differ too: 0.63% for RJDI and 0.95% for SCDL.
Подберите оптимальное распределение для RJDI и SCDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор