PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RJDI с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RJDI с GCOW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RJDI (RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both exchange-traded funds - RJDI is a Dividend fund actively managed by Carillon Tower Advisers, while GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. RJDI is actively managed, while GCOW is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RJDI charges 0.63%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности RJDI и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RJDI показывает доходность 14.18%, что значительно выше, чем у GCOW с доходностью 7.34%.

RJDI

1 день
-0.83%
1 месяц
-0.31%
С начала года
14.18%
6 месяцев
13.67%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GCOW

1 день
0.00%
1 месяц
-6.00%
С начала года
7.34%
6 месяцев
7.32%
1 год
21.14%
3 года*
15.59%
5 лет*
11.72%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RJDI и GCOW

2026 (YTD)2025
RJDI
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF		14.18%1.23%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		7.34%5.29%

Correlation

The correlation between RJDI and GCOW is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г.

0.52

Сравнение распределения секторов RJDI и GCOW

Секторы
RJDI
GCOW

Технологии

31.5%
1.3%

Промышленность

12.4%
12.6%

Финансовые услуги

10.1%

-

Здравоохранение

9.2%
14.8%

Потребительский циклический сектор

8.3%
4.8%

Потребительский защитный сектор

7.5%
17.0%

Энергетика

6.0%
22.9%

Недвижимость

5.6%

-

Коммуникационные услуги

3.8%
14.5%

Коммунальные услуги

3.7%
4.0%

Сырьевые материалы

1.9%
8.1%

Технологии

RJDI
31.5%
GCOW
1.3%

Промышленность

RJDI
12.4%
GCOW
12.6%

Финансовые услуги

RJDI
10.1%
GCOW

-

Здравоохранение

RJDI
9.2%
GCOW
14.8%

Потребительский циклический сектор

RJDI
8.3%
GCOW
4.8%

Потребительский защитный сектор

RJDI
7.5%
GCOW
17.0%

Энергетика

RJDI
6.0%
GCOW
22.9%

Недвижимость

RJDI
5.6%
GCOW

-

Коммуникационные услуги

RJDI
3.8%
GCOW
14.5%

Коммунальные услуги

RJDI
3.7%
GCOW
4.0%

Сырьевые материалы

RJDI
1.9%
GCOW
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с RJDI:
RJDI с SCDLRJDI с RJMIRJDI с AMDYRJDI с RJVIRJDI с VYMIRJDI с INCERJDI с FDL
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с MOTGGCOW с VXUS

Доходность на риск

RJDI vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RJDI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RJDI c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RJDIGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.91

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.74

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.06

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.42

—

RJDI vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RJDI и GCOW

Максимальная просадка RJDI за все время составила -7.05%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJDI и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RJDIGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.05%

-37.64%

+30.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.93%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-6.93%

+5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-5.83%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RJDI и GCOW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RJDIGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.89%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.29%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

11.09%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

13.50%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

16.03%

-3.28%

Сравнение комиссий RJDI и GCOW

RJDI берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RJDI и GCOW

Дивидендная доходность RJDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности GCOW в 4.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.90%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
RJDI
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF		0.54%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RJDI and GCOW have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GCOW is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GCOW is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for RJDI.

GCOW has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.54% for RJDI.

RJDI is categorized as Dividend, while GCOW is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Carillon Tower Advisers and Pacer. Their fees differ too: 0.63% for RJDI and 0.60% for GCOW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RJDI и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор