PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RJDI с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RJDI с JEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RJDI (RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both Dividend funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RJDI charges 0.63%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности RJDI и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RJDI показывает доходность 15.60%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.15%.

RJDI

1 день
0.28%
1 месяц
1.58%
С начала года
15.60%
6 месяцев
15.06%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RJDI и JEPI

2026 (YTD)2025
RJDI
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF		15.60%1.59%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.15%2.71%

Correlation

The correlation between RJDI and JEPI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г.

0.70

Сравнение распределения секторов RJDI и JEPI

Секторы
RJDI
JEPI

Технологии

29.4%
19.1%

Промышленность

13.0%
13.8%

Финансовые услуги

10.3%
9.8%

Здравоохранение

9.8%
14.1%

Потребительский циклический сектор

8.5%
11.7%

Потребительский защитный сектор

7.8%
9.6%

Энергетика

6.2%
3.5%

Недвижимость

5.8%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.8%
6.9%

Коммунальные услуги

3.5%
6.2%

Сырьевые материалы

2.1%
1.9%

Технологии

RJDI
29.4%
JEPI
19.1%

Промышленность

RJDI
13.0%
JEPI
13.8%

Финансовые услуги

RJDI
10.3%
JEPI
9.8%

Здравоохранение

RJDI
9.8%
JEPI
14.1%

Потребительский циклический сектор

RJDI
8.5%
JEPI
11.7%

Потребительский защитный сектор

RJDI
7.8%
JEPI
9.6%

Энергетика

RJDI
6.2%
JEPI
3.5%

Недвижимость

RJDI
5.8%
JEPI
3.5%

Коммуникационные услуги

RJDI
3.8%
JEPI
6.9%

Коммунальные услуги

RJDI
3.5%
JEPI
6.2%

Сырьевые материалы

RJDI
2.1%
JEPI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с RJDI:
RJDI с SCDLRJDI с RJMIRJDI с AMDYRJDI с GCOWRJDI с RJVIRJDI с INCERJDI с LVHI
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

RJDI vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RJDI
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RJDI c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RJDI vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RJDIJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.17

1.01

+1.16

Просадки

Сравнение просадок RJDI и JEPI

Максимальная просадка RJDI за все время составила -7.05%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJDI и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RJDIJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.05%

-13.71%

+6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.68%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-4.83%

+4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-2.12%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.07%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RJDI и JEPI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RJDIJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.35%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.07%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

7.85%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

11.06%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

10.80%

+1.91%

Сравнение комиссий RJDI и JEPI

RJDI берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RJDI и JEPI

Дивидендная доходность RJDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности JEPI в 8.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
RJDI
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF		0.53%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RJDI and JEPI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.63% for RJDI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 0.53% for RJDI.

They also come from different issuers: Carillon Tower Advisers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.63% for RJDI and 0.35% for JEPI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RJDI и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор