PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RJDI с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RJDI с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RJDI (RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - RJDI is a Dividend fund actively managed by Carillon Tower Advisers, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. RJDI is actively managed, while FDL is passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. RJDI charges 0.63%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности RJDI и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RJDI показывает доходность 15.60%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 13.33%.

RJDI

1 день
0.28%
1 месяц
1.58%
С начала года
15.60%
6 месяцев
15.06%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RJDI и FDL

2026 (YTD)2025
RJDI
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF		15.60%1.59%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%2.98%

Correlation

The correlation between RJDI and FDL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г.

0.43

Сравнение распределения секторов RJDI и FDL

Секторы
RJDI
FDL

Технологии

29.4%
1.1%

Промышленность

13.0%
3.8%

Финансовые услуги

10.3%
15.1%

Здравоохранение

9.8%
16.8%

Потребительский циклический сектор

8.5%
3.8%

Потребительский защитный сектор

7.8%
14.7%

Энергетика

6.2%
27.3%

Недвижимость

5.8%

-

Коммуникационные услуги

3.8%
10.6%

Коммунальные услуги

3.5%
6.5%

Сырьевые материалы

2.1%
0.3%

Технологии

RJDI
29.4%
FDL
1.1%

Промышленность

RJDI
13.0%
FDL
3.8%

Финансовые услуги

RJDI
10.3%
FDL
15.1%

Здравоохранение

RJDI
9.8%
FDL
16.8%

Потребительский циклический сектор

RJDI
8.5%
FDL
3.8%

Потребительский защитный сектор

RJDI
7.8%
FDL
14.7%

Энергетика

RJDI
6.2%
FDL
27.3%

Недвижимость

RJDI
5.8%
FDL

-

Коммуникационные услуги

RJDI
3.8%
FDL
10.6%

Коммунальные услуги

RJDI
3.5%
FDL
6.5%

Сырьевые материалы

RJDI
2.1%
FDL
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с RJDI:
RJDI с SCDLRJDI с RJMIRJDI с AMDYRJDI с GCOWRJDI с RJVIRJDI с INCERJDI с LVHI
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

RJDI vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RJDI
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RJDI c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RJDI vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RJDIFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.11

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.17

0.45

+1.71

Просадки

Сравнение просадок RJDI и FDL

Максимальная просадка RJDI за все время составила -7.05%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJDI и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RJDIFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.05%

-65.93%

+58.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.27%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-2.18%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-9.66%

+8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.75%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RJDI и FDL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RJDIFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.85%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.87%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

11.28%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

14.31%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

17.11%

-4.40%

Сравнение комиссий RJDI и FDL

RJDI берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RJDI и FDL

Дивидендная доходность RJDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
RJDI
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF		0.53%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RJDI and FDL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.63% for RJDI.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.53% for RJDI.

RJDI is categorized as Dividend, while FDL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Carillon Tower Advisers and First Trust. Their fees differ too: 0.63% for RJDI and 0.45% for FDL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RJDI и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор