PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RJDI с DEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RJDI с DEW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RJDI (RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF) and DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - RJDI is a Dividend fund actively managed by Carillon Tower Advisers, while DEW is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree Global High Dividend Index. RJDI is actively managed, while DEW is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RJDI charges 0.63%/yr vs 0.58%/yr for DEW.

Доходность

Сравнение доходности RJDI и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RJDI показывает доходность 14.18%, что значительно выше, чем у DEW с доходностью 12.97%.

RJDI

1 день
-0.83%
1 месяц
-0.31%
С начала года
14.18%
6 месяцев
13.67%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DEW

1 день
0.43%
1 месяц
-0.07%
С начала года
12.97%
6 месяцев
12.77%
1 год
25.61%
3 года*
19.27%
5 лет*
11.57%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RJDI и DEW

2026 (YTD)2025
RJDI
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF		14.18%1.23%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		12.97%3.09%

Correlation

The correlation between RJDI and DEW is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г.

0.68

Сравнение распределения секторов RJDI и DEW

Секторы
RJDI
DEW

Технологии

31.5%
2.5%

Промышленность

12.4%
4.4%

Финансовые услуги

10.1%
19.7%

Здравоохранение

9.2%
9.5%

Потребительский циклический сектор

8.3%
3.1%

Потребительский защитный сектор

7.5%
8.9%

Энергетика

6.0%
14.7%

Недвижимость

5.6%
10.8%

Коммуникационные услуги

3.8%
4.1%

Коммунальные услуги

3.7%
10.8%

Сырьевые материалы

1.9%
2.8%

Технологии

RJDI
31.5%
DEW
2.5%

Промышленность

RJDI
12.4%
DEW
4.4%

Финансовые услуги

RJDI
10.1%
DEW
19.7%

Здравоохранение

RJDI
9.2%
DEW
9.5%

Потребительский циклический сектор

RJDI
8.3%
DEW
3.1%

Потребительский защитный сектор

RJDI
7.5%
DEW
8.9%

Энергетика

RJDI
6.0%
DEW
14.7%

Недвижимость

RJDI
5.6%
DEW
10.8%

Коммуникационные услуги

RJDI
3.8%
DEW
4.1%

Коммунальные услуги

RJDI
3.7%
DEW
10.8%

Сырьевые материалы

RJDI
1.9%
DEW
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF

WisdomTree Global High Dividend Fund

Часто сравнивают с RJDI:
RJDI с SCDLRJDI с RJMIRJDI с AMDYRJDI с GCOWRJDI с RJVIRJDI с VYMIRJDI с INCE
Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SPYDEW с SCHDDEW с ^GSPCDEW с NTSXDEW с NOBL

Доходность на риск

RJDI vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RJDI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RJDI c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RJDIDEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.64

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.68

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.47

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.06

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

15.88

—

RJDI vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RJDI и DEW

Максимальная просадка RJDI за все время составила -7.05%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJDI и DEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RJDIDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.05%

-65.55%

+58.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.34%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-1.12%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-12.41%

+10.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.62%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RJDI и DEW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RJDIDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.77%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.35%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

9.76%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

12.98%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

15.42%

-2.67%

Сравнение комиссий RJDI и DEW

RJDI берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DEW в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RJDI и DEW

Дивидендная доходность RJDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности DEW в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.18%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
RJDI
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF		0.54%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RJDI and DEW have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DEW is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DEW is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.63% for RJDI.

DEW has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.54% for RJDI.

RJDI is categorized as Dividend, while DEW is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Carillon Tower Advisers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.63% for RJDI and 0.58% for DEW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RJDI и DEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор