Сравнение RIT.TO с SPMO
RIT.TO (CI Canadian REIT ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - RIT.TO is a REIT fund actively managed by CI Investments, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. RIT.TO is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past 10 years, RIT.TO returned 6.88%/yr vs 21.13%/yr for SPMO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. RIT.TO charges 0.87%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности RIT.TO и SPMO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RIT.TO торгуется в CAD, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RIT.TO показывает доходность 14.58%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 23.98%. За последние 10 лет акции RIT.TO уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 6.88% против 21.13% соответственно.
RIT.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 4.39%
- 6 месяцев
- 7.81%
- С начала года
- 14.58%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.88%
SPMO
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -7.17%
- 6 месяцев
- 21.56%
- С начала года
- 23.98%
- 1 год
- 30.68%
- 3 года*
- 41.18%
- 5 лет*
- 23.38%
- 10 лет*
- 21.13%
Сравнение доходности по годам RIT.TO и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIT.TO CI Canadian REIT ETF | 14.58% | 11.98% | 2.51% | 5.37% | -20.71% | 34.40% | -6.80% | 22.86% | 3.94% | 11.79% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 23.98% | 20.80% | 58.16% | 14.76% | -4.78% | 22.58% | 25.21% | 20.74% | 7.41% | 19.11% |
Correlation
The correlation between RIT.TO and SPMO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between RIT.TO and SPMO has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIT.TO vs. SPMO — Ранг доходности на риск
RIT.TO
SPMO
Сравнение RIT.TO c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Canadian REIT ETF (RIT.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIT.TO | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.38 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 7.27 | -1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIT.TO и SPMO
Максимальная просадка RIT.TO за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки SPMO в -26.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIT.TO и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIT.TO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.76% | -26.80% | -31.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.21% | -12.95% | +5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.16% | -21.35% | +4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.73% | -21.43% | -9.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.90% | -26.80% | -14.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.12% | +12.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -4.17% | -5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 4.23% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIT.TO и SPMO
Текущая волатильность для CI Canadian REIT ETF (RIT.TO) составляет 2.88%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 12.12%. Это указывает на то, что RIT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIT.TO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 12.12% | -9.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 20.67% | -12.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 22.95% | -12.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 21.21% | -6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.47% | 21.91% | -6.44% |
Сравнение комиссий RIT.TO и SPMO
RIT.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIT.TO и SPMO
Дивидендная доходность RIT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности SPMO в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIT.TO CI Canadian REIT ETF | 4.33% | 4.85% | 5.17% | 5.04% | 5.08% | 3.85% | 4.94% | 4.35% | 5.12% | 5.09% | 5.30% | 4.78% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.73% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
RIT.TO and SPMO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.87% for RIT.TO.
RIT.TO is categorized as REIT, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: CI Investments and Invesco. Their fees differ too: 0.87% for RIT.TO and 0.13% for SPMO.
Подберите оптимальное распределение для RIT.TO и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор