PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIT.TO с HCRE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RIT.TO с HCRE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Canadian REIT ETF (RIT.TO) и Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO).

RIT.TO и HCRE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RIT.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 15 нояб. 2004 г.. HCRE.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada REIT Index (Total Return). Фонд был запущен 22 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RIT.TO и HCRE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Canadian REIT ETF (RIT.TO) и Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIT.TO и HCRE.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RIT.TO
CI Canadian REIT ETF		0.88%12.19%2.32%5.37%-20.74%34.36%-6.83%16.35%
HCRE.TO
Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF		1.35%12.54%3.71%0.93%-17.12%33.69%-6.72%18.00%

Доходность по периодам

С начала года, RIT.TO показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у HCRE.TO с доходностью 1.35%.

RIT.TO

1 день
1.34%
1 месяц
-5.54%
С начала года
0.88%
6 месяцев
-0.92%
1 год
9.83%
3 года*
5.42%
5 лет*
3.89%
10 лет*
6.54%

HCRE.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-5.87%
С начала года
1.35%
6 месяцев
0.55%
1 год
9.30%
3 года*
5.45%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Canadian REIT ETF

Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с RIT.TO:
RIT.TO с VRE.TORIT.TO с XRE.TORIT.TO с SRVRRIT.TO с ZRE.TORIT.TO с SCHHRIT.TO с RMAX.TORIT.TO с RS.TO
Часто сравнивают с HCRE.TO:
HCRE.TO с XRE.TOHCRE.TO с MREL.TOHCRE.TO с VRE.TOHCRE.TO с CGR.TOHCRE.TO с HGR.TOHCRE.TO с CBIL.TOHCRE.TO с USCL.TO

Сравнение комиссий RIT.TO и HCRE.TO

RIT.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии HCRE.TO в 0.30%.

RIT.TO
CI Canadian REIT ETF
HCRE.TO
Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

RIT.TO vs. HCRE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIT.TO
Ранг доходности на риск RIT.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIT.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIT.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIT.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIT.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIT.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HCRE.TO
Ранг доходности на риск HCRE.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCRE.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCRE.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIT.TO c HCRE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Canadian REIT ETF (RIT.TO) и Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIT.TOHCRE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.69

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.06

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.92

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

3.30

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIT.TO vs. HCRE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIT.TO на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HCRE.TO равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIT.TO и HCRE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIT.TOHCRE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.69

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.26

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.30

+0.21

Корреляция

Корреляция между RIT.TO и HCRE.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIT.TO и HCRE.TO

Дивидендная доходность RIT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, тогда как HCRE.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIT.TO
CI Canadian REIT ETF		4.86%4.85%5.18%5.04%5.04%3.82%4.92%4.35%5.11%5.05%5.28%4.79%
HCRE.TO
Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RIT.TO и HCRE.TO

Максимальная просадка RIT.TO за все время составила -56.72%, что больше максимальной просадки HCRE.TO в -43.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIT.TO и HCRE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RIT.TOHCRE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.72%

-43.39%

-13.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-10.97%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.75%

-32.87%

+2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-6.20%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-12.69%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.10%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности RIT.TO и HCRE.TO

Текущая волатильность для CI Canadian REIT ETF (RIT.TO) составляет 4.09%, в то время как у Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что RIT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCRE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RIT.TOHCRE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.85%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

9.00%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

13.82%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

17.77%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

21.84%

-6.41%