PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RISR с UTG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RISR с UTG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Reaves Utility Income Trust (UTG).

RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности RISR и UTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RISR и UTG

2026 (YTD)20252024202320222021
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		1.80%4.63%24.20%7.02%31.98%0.02%
UTG
Reaves Utility Income Trust		9.79%23.24%28.10%2.84%-13.38%9.98%

Доходность по периодам

С начала года, RISR показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у UTG с доходностью 9.79%.

RISR

1 день
-0.03%
1 месяц
1.76%
С начала года
1.80%
6 месяцев
4.05%
1 год
6.34%
3 года*
12.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

UTG

1 день
1.25%
1 месяц
-4.85%
С начала года
9.79%
6 месяцев
3.19%
1 год
29.33%
3 года*
20.55%
5 лет*
11.40%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

Reaves Utility Income Trust

Часто сравнивают с RISR:
RISR с RYSERISR с HDGERISR с ZIVBRISR с UJBRISR с SVOLRISR с DBMFRISR с ^TNX
Часто сравнивают с UTG:
UTG с UTFUTG с VPUUTG с XLUUTG с SCHDUTG с ASGIUTG с VNQUTG с HSTIX

Доходность на риск

RISR vs. UTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RISR
Ранг доходности на риск RISR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
UTG
Ранг доходности на риск UTG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RISR c UTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RISRUTGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.55

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.87

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.52

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

5.60

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RISR vs. UTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RISR на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа UTG равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RISR и UTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RISRUTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.55

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.47

+0.77

Корреляция

Корреляция между RISR и UTG составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RISR и UTG

Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что сопоставимо с доходностью UTG в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		5.93%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTG
Reaves Utility Income Trust		5.96%6.42%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.21%9.02%6.86%

Просадки

Сравнение просадок RISR и UTG

Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки UTG в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и UTG.

Загрузка...

Показатели просадок

RISRUTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.31%

-67.77%

+53.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-12.01%

+9.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-4.85%

+4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-8.79%

+6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

5.41%

-4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RISR и UTG

Текущая волатильность для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) составляет 2.03%, в то время как у Reaves Utility Income Trust (UTG) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что RISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RISRUTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

6.36%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

13.24%

-9.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.45%

18.97%

-12.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

16.57%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.04%

21.54%

-9.50%