Сравнение RISR с TSEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Touchstone Securitized Income ETF (TSEC).
RISR и TSEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. TSEC - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности RISR и TSEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RISR и TSEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 1.80% | 4.63% | 24.20% | 1.07% |
TSEC Touchstone Securitized Income ETF | 0.37% | 7.47% | 7.62% | 5.00% |
Доходность по периодам
С начала года, RISR показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у TSEC с доходностью 0.37%.
RISR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSEC
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RISR и TSEC
RISR берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии TSEC в 0.40%.
Доходность на риск
RISR vs. TSEC — Ранг доходности на риск
RISR
TSEC
Сравнение RISR c TSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Touchstone Securitized Income ETF (TSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RISR | TSEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.97 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.78 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.43 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 3.30 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 12.47 | -7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RISR | TSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.97 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 2.58 | -1.34 |
Корреляция
Корреляция между RISR и TSEC составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISR и TSEC
Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности TSEC в 7.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.93% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
TSEC Touchstone Securitized Income ETF | 7.12% | 6.47% | 5.83% | 2.86% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RISR и TSEC
Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что больше максимальной просадки TSEC в -1.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и TSEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| RISR | TSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -1.78% | -12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -1.78% | -0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -1.20% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -0.30% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.47% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности RISR и TSEC
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что RISR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RISR | TSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 1.20% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 2.17% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.45% | 2.97% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 2.96% | +9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.04% | 2.96% | +9.08% |