PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RISR с PTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RISR с PTY

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) and PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) are both funds - RISR is a Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond, while PTY is a Corporate Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 3 years, RISR returned 11.20%/yr vs 6.90%/yr for PTY. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. RISR charges 1.13%/yr vs 1.19%/yr for PTY.

Доходность

Сравнение доходности RISR и PTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RISR показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у PTY с доходностью -3.04%.

RISR

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.38%
С начала года
3.01%
6 месяцев
3.35%
1 год
5.20%
3 года*
11.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

PTY

1 день
0.68%
1 месяц
0.17%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
-2.97%
1 год
-3.45%
3 года*
6.90%
5 лет*
0.43%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RISR и PTY

2026 (YTD)20252024202320222021
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		3.01%4.63%24.20%7.02%31.98%-0.04%
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		-3.04%-0.51%19.87%22.56%-18.71%-7.78%

Correlation

The correlation between RISR and PTY is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund

Часто сравнивают с RISR:
RISR с RYSERISR с HDGERISR с ZIVBRISR с UJBRISR с SVOLRISR с DBMFRISR с AGGH
Часто сравнивают с PTY:
PTY с PDIPTY с PCNPTY с SCHDPTY с PFNPTY с JEPQPTY с SCYBPTY с JEPI

Доходность на риск

RISR vs. PTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RISR
Ранг доходности на риск RISR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PTY
Ранг доходности на риск PTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RISR c PTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RISRPTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
-0.32

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
-0.36

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.94

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

-0.22

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.74

-0.44

+5.18

RISR vs. PTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RISR на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа PTY равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RISR и PTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RISR и PTY

Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки PTY в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и PTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RISRPTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.31%

-60.86%

+46.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-15.44%

+12.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.07%

-16.04%

+7.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-12.00%

+11.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-8.61%

+6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

7.93%

-6.83%

Волатильность

Сравнение волатильности RISR и PTY

Текущая волатильность для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) составляет 1.29%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что RISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RISRPTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

2.72%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.98%

7.52%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

10.83%

-5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.81%

17.27%

-5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.81%

21.18%

-9.37%

Сравнение комиссий RISR и PTY

RISR берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии PTY в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RISR и PTY

Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности PTY в 12.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		12.07%11.05%9.92%10.77%13.12%9.16%8.74%8.37%10.63%9.48%12.09%11.92%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		5.92%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RISR and PTY have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTY has higher volatility (2.72%) compared to RISR (1.29%). In terms of maximum drawdown, RISR dropped -14.31% vs PTY's -60.86%.

RISR currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RISR и PTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор