PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RISR с IRVH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RISR с IRVH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH).

RISR и IRVH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. IRVH - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности RISR и IRVH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RISR и IRVH

2026 (YTD)2025202420232022
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		1.80%4.63%24.20%7.02%0.71%
IRVH
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-2.41%7.71%-5.49%0.83%-6.69%

Доходность по периодам

С начала года, RISR показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у IRVH с доходностью -2.41%.

RISR

1 день
-0.03%
1 месяц
1.76%
С начала года
1.80%
6 месяцев
4.05%
1 год
6.34%
3 года*
12.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

IRVH

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
-2.29%
1 год
0.59%
3 года*
-0.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Часто сравнивают с RISR:
RISR с RYSERISR с HDGERISR с ZIVBRISR с UJBRISR с SVOLRISR с DBMFRISR с ^TNX
Часто сравнивают с IRVH:
IRVH с RINFIRVH с SPYIRVH с FIPDXIRVH с SCHPIRVH с CARYIRVH с LTPZIRVH с VOO

Сравнение комиссий RISR и IRVH

RISR берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии IRVH в 0.50%.

RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
IRVH
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Доходность на риск

RISR vs. IRVH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RISR
Ранг доходности на риск RISR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IRVH
Ранг доходности на риск IRVH: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRVH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRVH: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRVH: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRVH: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRVH: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RISR c IRVH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RISRIRVHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.09

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

0.17

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.02

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

0.08

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

0.18

+4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RISR vs. IRVH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RISR на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа IRVH равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RISR и IRVH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RISRIRVHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.09

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

-0.20

+1.45

Корреляция

Корреляция между RISR и IRVH составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RISR и IRVH

Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности IRVH в 5.37%

TTM20252024202320222021
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		5.93%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%
IRVH
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		5.37%4.89%3.34%3.69%2.73%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RISR и IRVH

Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, примерно равная максимальной просадке IRVH в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и IRVH.

Загрузка...

Показатели просадок

RISRIRVHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.31%

-14.98%

+0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-4.59%

+1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-9.47%

+9.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-9.73%

+7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.99%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности RISR и IRVH

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) имеют волатильность 2.03% и 2.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RISRIRVHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

2.13%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

3.51%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.45%

6.29%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

9.02%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.04%

9.02%

+3.02%