Сравнение RISR с FTBD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD).
RISR и FTBD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. FTBD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 24 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности RISR и FTBD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RISR и FTBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 1.80% | 4.63% | 24.20% | 10.52% |
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 0.43% | 8.35% | 1.77% | 3.73% |
Доходность по периодам
С начала года, RISR показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у FTBD с доходностью 0.43%.
RISR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTBD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RISR и FTBD
RISR берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии FTBD в 0.55%.
Доходность на риск
RISR vs. FTBD — Ранг доходности на риск
RISR
FTBD
Сравнение RISR c FTBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RISR | FTBD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.18 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.69 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.97 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 6.62 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RISR | FTBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.18 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.75 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между RISR и FTBD составляет -0.48. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISR и FTBD
Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности FTBD в 5.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.93% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 5.07% | 5.04% | 4.76% | 4.69% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RISR и FTBD
Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что больше максимальной просадки FTBD в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и FTBD.
Загрузка...
Показатели просадок
| RISR | FTBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -6.98% | -7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -2.98% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -1.70% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -1.59% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.89% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности RISR и FTBD
Текущая волатильность для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) составляет 2.03%, в то время как у Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что RISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RISR | FTBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 2.17% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 2.99% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.45% | 4.66% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 5.94% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.04% | 5.94% | +6.10% |