Сравнение RISR с FIAX
RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) and FIAX (Nicholas Fixed Income Alternative ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, RISR returned 11.26%/yr vs 3.47%/yr for FIAX. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. RISR charges 1.13%/yr vs 1.04%/yr for FIAX.
Доходность
Сравнение доходности RISR и FIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RISR показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у FIAX с доходностью 1.58%.
RISR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RISR и FIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 2.95% | 4.63% | 24.20% | 7.02% | 4.15% |
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 1.58% | 2.33% | 4.67% | 3.44% | -0.37% |
Correlation
The correlation between RISR and FIAX is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2022 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RISR vs. FIAX — Ранг доходности на риск
RISR
FIAX
Сравнение RISR c FIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RISR | FIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.82 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 6.64 | -2.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RISR и FIAX
Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что больше максимальной просадки FIAX в -6.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и FIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RISR | FIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -6.26% | -8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -2.40% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.07% | -6.26% | -1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.04% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -0.84% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.66% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности RISR и FIAX
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что RISR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RISR | FIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 0.75% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.99% | 3.38% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.41% | 4.11% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.78% | 4.03% | +7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.78% | 4.03% | +7.75% |
Сравнение комиссий RISR и FIAX
RISR берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии FIAX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISR и FIAX
Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности FIAX в 8.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 8.20% | 8.17% | 8.11% | 4.81% | 0.00% | 0.00% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.43% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
RISR and FIAX have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RISR has higher volatility (1.19%) compared to FIAX (0.75%). In terms of maximum drawdown, RISR dropped -14.31% vs FIAX's -6.26%.
On 3-year performance, RISR leads with 11.26% vs 3.47% for FIAX. On fees, FIAX is cheaper at 1.04% per year. On volatility, FIAX has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RISR has performed better with a 11.26% return vs 3.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIAX is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.13% for RISR.
FIAX has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 5.43% for RISR.
They also come from different issuers: FolioBeyond and Nicholas. Their fees differ too: 1.13% for RISR and 1.04% for FIAX.
FIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RISR и FIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор