Сравнение RISR с CPII
RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) and CPII (Ionic Inflation Protection ETF) are both exchange-traded funds - RISR is a Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond, while CPII is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Ionic. Both are actively managed. Over the past 3 years, RISR returned 10.78%/yr vs 5.05%/yr for CPII. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. RISR charges 1.13%/yr vs 0.74%/yr for CPII.
Доходность
Сравнение доходности RISR и CPII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RISR показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у CPII с доходностью 4.27%.
RISR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPII
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RISR и CPII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 2.78% | 4.63% | 24.20% | 7.02% | -0.46% |
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.27% | 2.76% | 6.05% | 1.79% | 1.22% |
Correlation
The correlation between RISR and CPII is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between RISR and CPII has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RISR vs. CPII — Ранг доходности на риск
RISR
CPII
Сравнение RISR c CPII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RISR | CPII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.73 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 6.37 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RISR | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.28 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.69 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок RISR и CPII
Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что больше максимальной просадки CPII в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и CPII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RISR | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -6.40% | -7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -1.62% | -0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.07% | -4.39% | -3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.40% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -1.62% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.70% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности RISR и CPII
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с Ionic Inflation Protection ETF (CPII) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что RISR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RISR | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.14% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | 2.81% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 3.48% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.85% | 5.93% | +5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.85% | 5.93% | +5.92% |
Сравнение комиссий RISR и CPII
RISR берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии CPII в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISR и CPII
Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности CPII в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.05% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% | 0.00% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.93% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
RISR and CPII have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RISR has higher volatility (1.27%) compared to CPII (1.14%). In terms of maximum drawdown, RISR dropped -14.31% vs CPII's -6.40%.
On 3-year performance, RISR leads with 10.78% vs 5.05% for CPII. On fees, CPII is cheaper at 0.74% per year. On volatility, CPII has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RISR has performed better with a 10.78% return vs 5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPII is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.13% for RISR.
RISR has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 4.05% for CPII.
RISR is categorized as Nontraditional Bonds, while CPII is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: FolioBeyond and Ionic. Their fees differ too: 1.13% for RISR and 0.74% for CPII.
CPII currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RISR и CPII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор