PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RISR с CPII
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RISR с CPII

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII).

RISR и CPII являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. CPII - это активно управляемый фонд от Ionic. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности RISR и CPII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RISR и CPII

2026 (YTD)2025202420232022
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		1.82%4.63%24.20%7.02%-0.46%
CPII
Ionic Inflation Protection ETF		1.67%2.76%6.05%1.79%1.22%

Доходность по периодам

С начала года, RISR показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у CPII с доходностью 1.67%.

RISR

1 день
0.00%
1 месяц
2.31%
С начала года
1.82%
6 месяцев
4.10%
1 год
5.75%
3 года*
12.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

CPII

1 день
-0.16%
1 месяц
1.19%
С начала года
1.67%
6 месяцев
0.95%
1 год
2.10%
3 года*
3.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

Ionic Inflation Protection ETF

Часто сравнивают с RISR:
RISR с RYSERISR с HDGERISR с ZIVBRISR с UJBRISR с SVOLRISR с DBMFRISR с ^TNX
Часто сравнивают с CPII:
CPII с XLPCPII с BILCPII с VIGCPII с RINFCPII с STIPCPII с SCHPCPII с TDTF

Сравнение комиссий RISR и CPII

RISR берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии CPII в 0.74%.

RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
CPII
Ionic Inflation Protection ETF

Доходность на риск

RISR vs. CPII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RISR
Ранг доходности на риск RISR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CPII
Ранг доходности на риск CPII: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPII: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPII: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPII: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPII: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPII: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RISR c CPII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RISRCPIIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.54

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

0.79

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.36

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.31

3.02

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RISR vs. CPII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RISR на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа CPII равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RISR и CPII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RISRCPIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.54

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.60

+0.65

Корреляция

Корреляция между RISR и CPII составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RISR и CPII

Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности CPII в 4.03%

TTM20252024202320222021
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		5.93%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%
CPII
Ionic Inflation Protection ETF		3.41%4.20%5.47%5.86%2.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RISR и CPII

Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что больше максимальной просадки CPII в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и CPII.

Загрузка...

Показатели просадок

RISRCPIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.31%

-6.40%

-7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-1.62%

-0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-1.06%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-1.67%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.73%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности RISR и CPII

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII) имеют волатильность 2.05% и 2.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RISRCPIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

2.03%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.04%

2.44%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.46%

3.92%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

6.02%

+6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.04%

6.02%

+6.02%