PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RISN с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RISN с PRPFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RISN (Inspire Tactical Balanced ESG ETF) and PRPFX (Permanent Portfolio Permanent Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, RISN returned 4.57%/yr vs 11.79%/yr for PRPFX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RISN charges 0.82%/yr vs 0.81%/yr for PRPFX.

Доходность

Сравнение доходности RISN и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RISN показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у PRPFX с доходностью 7.27%.

RISN

1 день
-0.29%
1 месяц
4.49%
С начала года
6.51%
6 месяцев
4.83%
1 год
15.61%
3 года*
12.08%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—

PRPFX

1 день
0.26%
1 месяц
1.48%
С начала года
7.27%
6 месяцев
9.63%
1 год
24.05%
3 года*
21.67%
5 лет*
11.79%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RISN и PRPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF		6.51%10.83%7.61%10.29%-18.06%22.47%7.73%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		7.27%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%13.70%

Correlation

The correlation between RISN and PRPFX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2020 г.

0.58

The correlation between RISN and PRPFX shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Tactical Balanced ESG ETF

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Часто сравнивают с RISN:
RISN с FDLSRISN с BIBLRISN с WWJDRISN с AOARISN с BLESRISN с VTIRISN с ZRE.TO
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VOOPRPFX с VFINXPRPFX с FPURXPRPFX с MOGAX

Доходность на риск

RISN vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RISN
Ранг доходности на риск RISN: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISN: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RISN c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RISNPRPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.95

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.39

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

3.00

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

8.36

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RISN vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RISN на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа PRPFX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RISN и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RISNPRPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.95

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.07

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.81

-0.16

Просадки

Сравнение просадок RISN и PRPFX

Максимальная просадка RISN за все время составила -21.88%, что меньше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISN и PRPFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RISNPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.88%

-27.16%

+5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-8.10%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-8.19%

-8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-15.49%

-6.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-4.04%

+3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-3.52%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.90%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности RISN и PRPFX

Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что RISN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RISNPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

2.71%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

11.20%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

12.48%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

11.06%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.34%

10.61%

+0.73%

Сравнение комиссий RISN и PRPFX

RISN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии PRPFX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RISN и PRPFX

Дивидендная доходность RISN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности PRPFX в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.05%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%
RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF		1.03%0.98%1.39%2.05%1.27%9.74%4.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RISN and PRPFX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RISN has higher volatility (3.79%) compared to PRPFX (2.71%). In terms of maximum drawdown, RISN dropped -21.88% vs PRPFX's -27.16%.

PRPFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RISN и PRPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор