PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RISN с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RISN с PRPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX).

RISN - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 15 июл. 2020 г.. PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности RISN и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RISN и PRPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF		-0.99%10.83%7.61%10.29%-18.06%22.47%7.73%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		4.73%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%13.70%

Доходность по периодам

С начала года, RISN показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у PRPFX с доходностью 4.73%.

RISN

1 день
-0.03%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
-3.07%
1 год
12.18%
3 года*
9.70%
5 лет*
4.28%
10 лет*
—

PRPFX

1 день
1.95%
1 месяц
-5.63%
С начала года
4.73%
6 месяцев
10.68%
1 год
27.18%
3 года*
20.75%
5 лет*
12.38%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Tactical Balanced ESG ETF

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Часто сравнивают с RISN:
RISN с FDLSRISN с BIBLRISN с WWJDRISN с AOARISN с VTIRISN с BLESRISN с ZRE.TO
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURX

Сравнение комиссий RISN и PRPFX

RISN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии PRPFX в 0.81%.

RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Доходность на риск

RISN vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RISN
Ранг доходности на риск RISN: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISN: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISN: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISN: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISN: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RISN c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RISNPRPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.99

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.47

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.43

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

3.44

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

12.34

-7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RISN vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RISN на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа PRPFX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RISN и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RISNPRPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.99

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.13

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.80

-0.25

Корреляция

Корреляция между RISN и PRPFX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RISN и PRPFX

Дивидендная доходность RISN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности PRPFX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF		1.11%0.98%1.39%2.05%1.27%9.74%4.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.12%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Просадки

Сравнение просадок RISN и PRPFX

Максимальная просадка RISN за все время составила -21.88%, что меньше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISN и PRPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

RISNPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.88%

-27.16%

+5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-8.10%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-15.49%

-6.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-6.31%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-3.52%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.26%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RISN и PRPFX

Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) имеют волатильность 4.24% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RISNPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.25%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

11.47%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

13.87%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

11.06%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

10.59%

+0.71%