Сравнение RISN с IYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD).
RISN и IYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RISN - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 15 июл. 2020 г.. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности RISN и IYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RISN и IYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF | -0.99% | 10.83% | 7.61% | 10.29% | -18.06% | 22.47% | 7.73% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 2.45% | 15.44% | 2.00% | 12.55% | -16.80% | 3.37% | 8.83% |
Доходность по периодам
С начала года, RISN показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у IYLD с доходностью 2.45%.
RISN
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- —
IYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RISN и IYLD
RISN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии IYLD в 0.60%.
Доходность на риск
RISN vs. IYLD — Ранг доходности на риск
RISN
IYLD
Сравнение RISN c IYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RISN | IYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 2.01 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.75 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.42 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 3.02 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 11.37 | -6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RISN | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 2.01 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.45 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.48 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между RISN и IYLD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISN и IYLD
Дивидендная доходность RISN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности IYLD в 4.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF | 1.11% | 0.98% | 1.39% | 2.05% | 1.27% | 9.74% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.58% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
Просадки
Сравнение просадок RISN и IYLD
Максимальная просадка RISN за все время составила -21.88%, что меньше максимальной просадки IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISN и IYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| RISN | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.88% | -30.23% | +8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -4.63% | -4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | -22.57% | +0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -2.92% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -4.58% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.23% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности RISN и IYLD
Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что RISN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RISN | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 2.75% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 4.54% | +4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 6.80% | +8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 7.83% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.30% | 9.56% | +1.74% |