PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RISN с IBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RISN с IBD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RISN (Inspire Tactical Balanced ESG ETF) and IBD (Inspire Corporate Bond Impact ETF) are both exchange-traded funds - RISN is a Diversified Portfolio fund actively managed by Inspire, while IBD is a Corporate Bonds fund tracking the Inspire Corporate Bond Impact Equal Weight Index. RISN is actively managed, while IBD is passively managed. Over the past 5 years, RISN returned 4.57%/yr vs 1.30%/yr for IBD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. RISN charges 0.82%/yr vs 0.49%/yr for IBD.

Доходность

Сравнение доходности RISN и IBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RISN показывает доходность 6.51%, что значительно выше, чем у IBD с доходностью -0.18%.

RISN

1 день
-0.29%
1 месяц
4.49%
С начала года
6.51%
6 месяцев
4.83%
1 год
15.61%
3 года*
12.08%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—

IBD

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.01%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.16%
1 год
4.61%
3 года*
5.01%
5 лет*
1.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RISN и IBD

2026 (YTD)202520242023202220212020
RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF		6.51%10.83%7.61%10.29%-18.06%22.47%7.73%
IBD
Inspire Corporate Bond Impact ETF		-0.18%7.70%3.58%6.00%-8.94%-1.89%1.39%

Correlation

The correlation between RISN and IBD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2020 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Tactical Balanced ESG ETF

Inspire Corporate Bond Impact ETF

Часто сравнивают с RISN:
RISN с FDLSRISN с BIBLRISN с WWJDRISN с AOARISN с BLESRISN с VTIRISN с ZRE.TO
Часто сравнивают с IBD:
IBD с SPYIBD с FSIGIBD с QLVEIBD с RQIIBD с VOOIBD с BIBLIBD с GABF

Доходность на риск

RISN vs. IBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RISN
Ранг доходности на риск RISN: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISN: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IBD
Ранг доходности на риск IBD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RISN c IBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RISNIBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.10

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.67

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.15

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

6.66

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RISN vs. IBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RISN на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBD равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RISN и IBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RISNIBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.10

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.23

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.31

+0.34

Просадки

Сравнение просадок RISN и IBD

Максимальная просадка RISN за все время составила -21.88%, что больше максимальной просадки IBD в -16.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISN и IBD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RISNIBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.88%

-16.30%

-5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-2.15%

-5.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-4.01%

-12.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-14.76%

-7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-1.04%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-3.36%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

0.69%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности RISN и IBD

Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что RISN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RISNIBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

1.03%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

2.83%

+6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

4.21%

+7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

5.60%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.34%

6.70%

+4.64%

Сравнение комиссий RISN и IBD

RISN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии IBD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RISN и IBD

Дивидендная доходность RISN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности IBD в 4.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IBD
Inspire Corporate Bond Impact ETF		4.25%4.17%4.18%3.39%1.75%1.36%1.63%2.47%2.06%0.82%
RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF		1.03%0.98%1.39%2.05%1.27%9.74%4.71%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RISN and IBD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RISN has higher volatility (3.79%) compared to IBD (1.03%). In terms of maximum drawdown, RISN dropped -21.88% vs IBD's -16.30%.

On 5-year performance, RISN leads with 4.57% vs 1.30% for IBD. On fees, IBD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IBD has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RISN has performed better with a 4.57% return vs 1.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.82% for RISN.

IBD has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 1.03% for RISN.

RISN is categorized as Diversified Portfolio, while IBD is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.82% for RISN and 0.49% for IBD.

RISN currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RISN и IBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор